Opções de ABCB4
ABCB4 · fechamento de 05/11/2026
R$ 22,74
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias4 calls e 8 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 23,90R$ 987 negociados+5,1% do preço
- Piso de putR$ 21,90R$ 828 negociados-3,7% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ABCBK234R$ 0,60strike R$ 23,40 · +3%OTMΔ 0,42IV 47%justo R$ 0,69-14%vol R$ 120
- ABCBK236R$ 0,29strike R$ 23,65 · +4%OTMΔ 0,31IV 33%justo R$ 0,60-52%vol R$ 29
- ABCBK239R$ 0,21strike R$ 23,90 · +5%OTMΔ 0,25IV 32%justo R$ 0,52-60%vol R$ 987
- ABCBK254R$ 0,07strike R$ 25,40 · +12%OTMΔ 0,09IV 39%justo R$ 0,19-64%vol R$ 7
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCBK234 | R$ 23,40+3% | OTM | R$ 0,60 | 0,42 | 47% | R$ 0,69-14% | R$ 120 |
| ABCBK236 | R$ 23,65+4% | OTM | R$ 0,29 | 0,31 | 33% | R$ 0,60-52% | R$ 29 |
| ABCBK239 | R$ 23,90+5% | OTM | R$ 0,21 | 0,25 | 32% | R$ 0,52-60% | R$ 987 |
| ABCBK254 | R$ 25,40+12% | OTM | R$ 0,07 | 0,09 | 39% | R$ 0,19-64% | R$ 7 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 52% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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