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Opções de ABEV3

Histórico de ABEV3

ABEV3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 15,25

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã3 calls e 10 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 6,33Put/call em aberto 3,38

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 15,99
    onde os titulares recebem menos+4,9% do preço
  • Parede de callR$ 15,49
    77 mil em aberto+1,6% do preço
  • Piso de putR$ 14,99
    213,2 mil em aberto-1,7% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 274,7 mil · 14% call / 86% put
Proporção put / call
6,33 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 15,99
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 15,24
Contratos em aberto
1,8 mi · 23% call / 77% put · P/C 3,38

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ABEVK149W1R$ 0,31
    strike R$ 14,99 · -2%ITMΔ 0,80IV 30%justo R$ 0,31+1%vol R$ 25,6 milaberto 304,8 mil
  • ABEVK152W1R$ 0,15
    strike R$ 15,24 · -0%ATMΔ 0,53IV 31%justo R$ 0,14+8%vol R$ 10 milaberto 36,5 mil
  • ABEVK154W1R$ 0,05
    strike R$ 15,49 · +2%OTMΔ 0,25IV 30%justo R$ 0,05+9%vol R$ 1,8 milaberto 77 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.