Opções de BBAS3
BBAS3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 16,49
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã7 calls e 24 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 19,89onde os titulares recebem menos+20,6% do preço
- Parede de callR$ 17,39186,3 mil em aberto+5,5% do preço
- Piso de putR$ 16,39387,2 mil em aberto-0,6% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BBASK158W1R$ 0,65strike R$ 15,89 · -4%ITMΔ 0,87IV 46%justo R$ 0,77-15%vol R$ 4,4 milaberto 87,8 mil
- BBASK163W1R$ 0,23strike R$ 16,39 · -1%ATMΔ 0,61IV 35%justo R$ 0,45-49%vol R$ 46,1 milaberto 114,7 mil
- BBASK168W1R$ 0,07strike R$ 16,89 · +2%OTMΔ 0,23IV 42%justo R$ 0,23-70%vol R$ 25,9 milaberto 89,1 mil
- BBASK173W1R$ 0,03strike R$ 17,39 · +5%OTMΔ 0,10IV 54%justo R$ 0,11-72%vol R$ 2,4 milaberto 186,3 mil
- BBASK178W1R$ 0,01strike R$ 17,89 · +8%OTMΔ 0,04IV 60%justo R$ 0,04-76%vol R$ 589aberto 83,7 mil
- BBASK223W1R$ 0,01strike R$ 22,39 · +36%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 1
- BBASK263W1R$ 0,01strike R$ 26,39 · +60%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 10
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBASK158W1 | R$ 15,89-4% | ITM | R$ 0,65 | 0,87 | 46% | R$ 0,77-15% | R$ 4,4 mil | 87,8 mil |
| BBASK163W1 | R$ 16,39-1% | ATM | R$ 0,23 | 0,61 | 35% | R$ 0,45-49% | R$ 46,1 mil | 114,7 mil |
| BBASK168W1 | R$ 16,89+2% | OTM | R$ 0,07 | 0,23 | 42% | R$ 0,23-70% | R$ 25,9 mil | 89,1 mil |
| BBASK173W1 | R$ 17,39+5% | OTM | R$ 0,03 | 0,10 | 54% | R$ 0,11-72% | R$ 2,4 mil | 186,3 mil |
| BBASK178W1 | R$ 17,89+8% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 60% | R$ 0,04-76% | R$ 589 | 83,7 mil |
| BBASK223W1 | R$ 22,39+36% | OTM | R$ 0,01 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 1 | — |
| BBASK263W1 | R$ 26,39+60% | OTM | R$ 0,01 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 10 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 81% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.