Opções de BBDC4
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · BBDC4 fechou a R$ 18,16 · put/call 0,42
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
BBDC4 a R$ 18,16.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BBDCI172W4R$ 1,08strike R$ 17,14 · -6%ITMΔ 0,91IV 43%justo R$ 1,05+3%vol R$ 3,2 milaberto 65,7 mil
- BBDCI174W4R$ 0,84strike R$ 17,39 · -4%ITMΔ 0,88IV 37%justo R$ 0,80+5%vol R$ 756aberto 77,8 mil
- BBDCI177W4R$ 0,63strike R$ 17,64 · -3%ITMΔ 0,79IV 37%justo R$ 0,57+11%vol R$ 17,2 milaberto 306,9 mil
- BBDCI179W4R$ 0,41strike R$ 17,89 · -1%ITMΔ 0,70IV 31%justo R$ 0,36+13%vol R$ 203aberto 341,5 mil
- BBDCI185W4R$ 0,26strike R$ 18,14 · -0%ATMΔ 0,54IV 31%justo R$ 0,20+28%vol R$ 23,2 milaberto 232,3 mil
- BBDCI184W4R$ 0,15strike R$ 18,39 · +1%OTMΔ 0,37IV 31%justo R$ 0,10+55%vol R$ 5,5 milaberto 202,6 mil
- BBDCI187W4R$ 0,08strike R$ 18,64 · +3%OTMΔ 0,23IV 31%justo R$ 0,04+109%vol R$ 4,1 milaberto 120,9 mil
- BBDCI189W4R$ 0,03strike R$ 18,89 · +4%OTMΔ 0,11IV 29%justo R$ 0,01vol R$ 6,2 milaberto 237,1 mil
- BBDCI192W4R$ 0,02strike R$ 19,14 · +5%OTMΔ 0,07IV 33%justo R$ 0,00vol R$ 174aberto 35 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDCI172W4 | R$ 17,14-6% | ITM | R$ 1,08 | 0,91 | 43% | R$ 1,05+3% | R$ 3,2 mil | 65,7 mil |
| BBDCI174W4 | R$ 17,39-4% | ITM | R$ 0,84 | 0,88 | 37% | R$ 0,80+5% | R$ 756 | 77,8 mil |
| BBDCI177W4 | R$ 17,64-3% | ITM | R$ 0,63 | 0,79 | 37% | R$ 0,57+11% | R$ 17,2 mil | 306,9 mil |
| BBDCI179W4 | R$ 17,89-1% | ITM | R$ 0,41 | 0,70 | 31% | R$ 0,36+13% | R$ 203 | 341,5 mil |
| BBDCI185W4 | R$ 18,14-0% | ATM | R$ 0,26 | 0,54 | 31% | R$ 0,20+28% | R$ 23,2 mil | 232,3 mil |
| BBDCI184W4 | R$ 18,39+1% | OTM | R$ 0,15 | 0,37 | 31% | R$ 0,10+55% | R$ 5,5 mil | 202,6 mil |
| BBDCI187W4 | R$ 18,64+3% | OTM | R$ 0,08 | 0,23 | 31% | R$ 0,04+109% | R$ 4,1 mil | 120,9 mil |
| BBDCI189W4 | R$ 18,89+4% | OTM | R$ 0,03 | 0,11 | 29% | R$ 0,01 | R$ 6,2 mil | 237,1 mil |
| BBDCI192W4 | R$ 19,14+5% | OTM | R$ 0,02 | 0,07 | 33% | R$ 0,00 | R$ 174 | 35 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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