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Opções de BBSE3

Histórico de BBSE3

BBSE3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 37,75

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã16 calls e 15 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 3,27Put/call em aberto 1,49

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 41,70
    onde os titulares recebem menos+10,5% do preço
  • Parede de callR$ 42,20
    98,5 mil em aberto+11,8% do preço
  • Piso de putR$ 36,70
    30,5 mil em aberto-2,8% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 3 série(s)

  • BBSEK352W1☆call
    strike R$ 35,20 · -7%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 3,50
    R$ 3,5 mil
  • BBSEK372W1☆call
    strike R$ 37,20 · -1%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,80
    R$ 1,6 mil
  • BBSEK382W1☆call
    strike R$ 38,20 · +1%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,33
    R$ 2,9 mil

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 149,4 mil · 23% call / 77% put
Proporção put / call
3,27 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 40,20
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 37,70
Contratos em aberto
611,7 mil · 40% call / 60% put · P/C 1,49

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • BBSEK352W1R$ 3,50
    strike R$ 35,20 · -7%ITMΔ 1,00justo R$ 2,58+36%vol R$ 3,5 mil
  • BBSEK367W1R$ 0,75
    strike R$ 36,70 · -3%ITMΔ 0,89justo R$ 1,13-33%vol R$ 75
  • BBSEK372W1R$ 0,80
    strike R$ 37,20 · -1%ITMΔ 0,70IV 41%justo R$ 0,72+12%vol R$ 1,6 mil
  • BBSEK377W1R$ 0,56
    strike R$ 37,70 · -0%ATMΔ 0,53IV 47%justo R$ 0,40+41%vol R$ 109
  • BBSEK382W1R$ 0,33
    strike R$ 38,20 · +1%OTMΔ 0,38IV 46%justo R$ 0,19+76%vol R$ 2,9 mil
  • BBSEK387W1R$ 0,46
    strike R$ 38,70 · +3%OTMΔ 0,34IV 75%justo R$ 0,07+528%vol R$ 4,4 mil
  • BBSEK392W1R$ 0,52
    strike R$ 39,20 · +4%OTMΔ 0,31IV 96%justo R$ 0,02+2118%vol R$ 1,7 mil
  • BBSEK397W1R$ 0,02
    strike R$ 39,70 · +5%OTMΔ 0,04IV 39%justo R$ 0,01vol R$ 1,9 milaberto 13 mil
  • BBSEK402W1R$ 0,02
    strike R$ 40,20 · +6%OTMΔ 0,04IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 812
  • BBSEK407W1R$ 0,01
    strike R$ 40,70 · +8%OTMΔ 0,02IV 49%justo R$ 0,00vol R$ 17,6 mil
  • BBSEK412W1R$ 0,01
    strike R$ 41,20 · +9%OTMΔ 0,02IV 55%justo R$ 0,00vol R$ 57aberto 11,9 mil
  • BBSEK417W1R$ 0,03
    strike R$ 41,70 · +10%OTMΔ 0,04IV 74%justo R$ 0,00vol R$ 159aberto 85,1 mil
  • BBSEK422W1R$ 0,01
    strike R$ 42,20 · +12%OTMΔ 0,02IV 68%justo R$ 0,00vol R$ 72aberto 98,5 mil
  • BBSEK427W1R$ 0,01
    strike R$ 42,70 · +13%OTMΔ 0,01IV 74%justo R$ 0,00vol R$ 41aberto 6,9 mil
  • BBSEK432W1R$ 0,01
    strike R$ 43,20 · +14%OTMΔ 0,01IV 80%justo R$ 0,00vol R$ 71aberto 28,6 mil
  • BBSEK437W1R$ 0,01
    strike R$ 43,70 · +16%OTMΔ 0,01IV 86%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 1,9 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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