Opções de BRAV3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · BRAV3 fechou a R$ 17,40 · put/call 0,49
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
BRAV3 a R$ 17,40.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BRAVI178W4R$ 0,12strike R$ 17,88 · +3%OTMΔ 0,28IV 40%justo R$ 0,09+27%vol R$ 3,6 milaberto 10,2 mil
- BRAVI186W4R$ 0,02strike R$ 18,63 · +7%OTMΔ 0,06IV 41%justo R$ 0,01vol R$ 431aberto 2,7 mil
- BRAVI188W4R$ 0,02strike R$ 18,88 · +9%OTMΔ 0,06IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 633aberto 2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVI178W4 | R$ 17,88+3% | OTM | R$ 0,12 | 0,28 | 40% | R$ 0,09+27% | R$ 3,6 mil | 10,2 mil |
| BRAVI186W4 | R$ 18,63+7% | OTM | R$ 0,02 | 0,06 | 41% | R$ 0,01 | R$ 431 | 2,7 mil |
| BRAVI188W4 | R$ 18,88+9% | OTM | R$ 0,02 | 0,06 | 47% | R$ 0,00 | R$ 633 | 2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 35% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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