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Opções de BRKM5

Histórico de BRKM5

BRKM5 · fechamento de 05/11/2026

R$ 3,03

Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias6 calls e 7 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 121,12

Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)

  • Parede de callR$ 3,45
    R$ 663 negociados+13,9% do preço
  • Piso de putR$ 2,45
    R$ 526 negociados-19,1% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.

Volume negociado
R$ 103,2 mil · 1% call / 99% put
Proporção put / call
121,12 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 9,40
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 3,45

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • BRKMK345R$ 0,09
    strike R$ 3,45 · +14%ATMΔ 0,28IV 95%justo R$ 0,13-29%vol R$ 663
  • BRKMK360R$ 0,09
    strike R$ 3,60 · +19%OTMΔ 0,25IV 111%justo R$ 0,09-4%vol R$ 18
  • BRKMK420R$ 0,02
    strike R$ 4,20 · +39%OTMΔ 0,08IV 107%justo R$ 0,03-22%vol R$ 139
  • BRKMK445R$ 0,01
    strike R$ 4,45 · +47%OTMΔ 0,04IV 106%justo R$ 0,01vol R$ 1
  • BRKMK45R$ 0,02
    strike R$ 4,50 · +49%OTMΔ 0,07IV 124%justo R$ 0,01vol R$ 4
  • BRKMK56R$ 0,02
    strike R$ 5,60 · +85%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 20
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 113% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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