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Opções de CSNA3

Histórico de CSNA3

CSNA3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 4,08

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã5 calls e 5 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,02Put/call em aberto 0,00

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 3,75
    onde os titulares recebem menos-8,1% do preço
  • Parede de callR$ 4,25
    33,6 mil em aberto+4,2% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 3 série(s)

  • CSNAK370W1☆call
    strike R$ 3,75 · -8%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,36
    R$ 71
  • CSNAW370W1☆put
    strike R$ 3,75 · -8%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,02
    R$ 12
  • CSNAW400W1☆put
    strike R$ 4,05 · -1%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,10
    R$ 21

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 14,1 mil · 98% call / 2% put
Proporção put / call
0,02 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 3,95
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 4,05
Contratos em aberto
33,6 mil · 100% call / 0% put · P/C 0,00

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CSNAK370W1R$ 0,36
    strike R$ 3,75 · -8%ITMΔ 0,85IV 114%justo R$ 0,34+5%vol R$ 71
  • CSNAK390W1R$ 0,15
    strike R$ 3,95 · -3%ITMΔ 0,81IV 52%justo R$ 0,18-16%vol R$ 11,8 mil
  • CSNAK400W1R$ 0,14
    strike R$ 4,05 · -1%ATMΔ 0,56IV 102%justo R$ 0,12+20%vol R$ 2 mil
  • CSNAK425W1R$ 0,06
    strike R$ 4,25 · +4%OTMΔ 0,31IV 103%justo R$ 0,04+53%vol R$ 12aberto 33,6 mil
  • CSNAK445W1R$ 0,03
    strike R$ 4,45 · +9%OTMΔ 0,17IV 116%justo R$ 0,01vol R$ 9
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 83% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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