Opções de CSNA3
CSNA3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 4,08
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã5 calls e 5 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 3,75onde os titulares recebem menos-8,1% do preço
- Parede de callR$ 4,2533,6 mil em aberto+4,2% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 3 série(s)
- R$ 0,36R$ 71
- R$ 0,02R$ 12
- R$ 0,10R$ 21
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CSNAK370W1R$ 0,36strike R$ 3,75 · -8%ITMΔ 0,85IV 114%justo R$ 0,34+5%vol R$ 71
- CSNAK390W1R$ 0,15strike R$ 3,95 · -3%ITMΔ 0,81IV 52%justo R$ 0,18-16%vol R$ 11,8 mil
- CSNAK400W1R$ 0,14strike R$ 4,05 · -1%ATMΔ 0,56IV 102%justo R$ 0,12+20%vol R$ 2 mil
- CSNAK425W1R$ 0,06strike R$ 4,25 · +4%OTMΔ 0,31IV 103%justo R$ 0,04+53%vol R$ 12aberto 33,6 mil
- CSNAK445W1R$ 0,03strike R$ 4,45 · +9%OTMΔ 0,17IV 116%justo R$ 0,01vol R$ 9
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSNAK370W1 | R$ 3,75-8% | ITM | R$ 0,36 | 0,85 | 114% | R$ 0,34+5% | R$ 71 | — |
| CSNAK390W1 | R$ 3,95-3% | ITM | R$ 0,15 | 0,81 | 52% | R$ 0,18-16% | R$ 11,8 mil | — |
| CSNAK400W1 | R$ 4,05-1% | ATM | R$ 0,14 | 0,56 | 102% | R$ 0,12+20% | R$ 2 mil | — |
| CSNAK425W1 | R$ 4,25+4% | OTM | R$ 0,06 | 0,31 | 103% | R$ 0,04+53% | R$ 12 | 33,6 mil |
| CSNAK445W1 | R$ 4,45+9% | OTM | R$ 0,03 | 0,17 | 116% | R$ 0,01 | R$ 9 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 83% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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