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Opções de CURY3

Histórico de CURY3

CURY3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 26,58

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias14 calls e 17 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 9,17Put/call em aberto 4,01

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 34,62
    onde os titulares recebem menos+30,2% do preço
  • Parede de callR$ 36,37
    109,5 mil em aberto+36,8% do preço
  • Piso de putR$ 23,87
    315,7 mil em aberto-10,2% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 230,8 mil · 10% call / 90% put
Proporção put / call
9,17 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 34,62
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 26,37
Contratos em aberto
774,7 mil · 20% call / 80% put · P/C 4,01

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CURYK263R$ 1,41
    strike R$ 26,37 · -1%ATMΔ 0,57IV 57%justo R$ 1,50-6%vol R$ 5,1 mil
  • CURYK273R$ 1,00
    strike R$ 27,37 · +3%OTMΔ 0,45IV 59%justo R$ 1,04-4%vol R$ 852
  • CURYK297R$ 0,40
    strike R$ 28,62 · +8%OTMΔ 0,26IV 49%justo R$ 0,63-36%vol R$ 6,5 mil
  • CURYK293R$ 0,30
    strike R$ 29,37 · +10%OTMΔ 0,20IV 52%justo R$ 0,45-33%vol R$ 195aberto 12,3 mil
  • CURYK296R$ 0,36
    strike R$ 29,62 · +11%OTMΔ 0,21IV 59%justo R$ 0,40-10%vol R$ 1,4 mil
  • CURYK298R$ 0,41
    strike R$ 29,87 · +12%OTMΔ 0,22IV 65%justo R$ 0,36+15%vol R$ 7 milaberto 25,7 mil
  • CURYK313R$ 0,28
    strike R$ 31,37 · +18%OTMΔ 0,15IV 71%justo R$ 0,17+67%vol R$ 28
  • CURYK318R$ 0,18
    strike R$ 31,87 · +20%OTMΔ 0,11IV 67%justo R$ 0,13+40%vol R$ 1,5 mil
  • CURYK323R$ 0,16
    strike R$ 32,37 · +22%OTMΔ 0,10IV 69%justo R$ 0,10+64%vol R$ 43
  • CURYK338R$ 0,10
    strike R$ 33,87 · +27%OTMΔ 0,06IV 73%justo R$ 0,04+145%vol R$ 10aberto 4,2 mil
  • CURYK348R$ 0,07
    strike R$ 34,87 · +31%OTMΔ 0,05IV 74%justo R$ 0,02+218%vol R$ 15
  • CURYK358R$ 0,05
    strike R$ 35,87 · +35%OTMΔ 0,03IV 76%justo R$ 0,01vol R$ 15aberto 2,8 mil
  • CURYK363R$ 0,05
    strike R$ 36,37 · +37%OTMΔ 0,03IV 79%justo R$ 0,01vol R$ 5aberto 109,5 mil
  • CURYK448R$ 0,02
    strike R$ 41,37 · +56%OTMΔ 0,01IV 92%justo R$ 0,00vol R$ 90
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 61% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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