Opções de EQTL3
EQTL3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 34,07
Vencimento 13/11/2026 · vence em 6 dias4 calls e 5 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 35,99R$ 400 negociados+5,6% do preço
- Piso de putR$ 32,49R$ 6,5 mil negociados-4,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 06/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,20R$ 400
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- EQTLK330W2R$ 1,23strike R$ 32,99 · -3%ITMΔ 0,88IV 22%justo R$ 2,10-41%vol R$ 369
- EQTLK335W2R$ 1,27strike R$ 33,49 · -2%ITMΔ 0,63IV 48%justo R$ 1,81-30%vol R$ 6,4 mil
- EQTLK345W2R$ 0,44strike R$ 34,49 · +1%ATMΔ 0,42IV 31%justo R$ 1,31-66%vol R$ 220
- EQTLK359W2R$ 0,20strike R$ 35,99 · +6%OTMΔ 0,19IV 42%justo R$ 0,76-74%vol R$ 400
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQTLK330W2 | R$ 32,99-3% | ITM | R$ 1,23 | 0,88 | 22% | R$ 2,10-41% | R$ 369 |
| EQTLK335W2 | R$ 33,49-2% | ITM | R$ 1,27 | 0,63 | 48% | R$ 1,81-30% | R$ 6,4 mil |
| EQTLK345W2 | R$ 34,49+1% | ATM | R$ 0,44 | 0,42 | 31% | R$ 1,31-66% | R$ 220 |
| EQTLK359W2 | R$ 35,99+6% | OTM | R$ 0,20 | 0,19 | 42% | R$ 0,76-74% | R$ 400 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 78% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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