Opções de GGBR4
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 22/09/2026 · GGBR4 fechou a R$ 25,64 · put/call 2,35
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
GGBR4 a R$ 25,64.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GGBRI250W4R$ 0,80strike R$ 24,80 · -3%ITMΔ 0,88justo R$ 0,91-12%vol R$ 1,1 milaberto 11,3 mil
- GGBRI255W4R$ 0,91strike R$ 25,30 · -1%ITMΔ 0,60IV 77%justo R$ 0,52+75%vol R$ 728aberto 38,8 mil
- GGBRI257W4R$ 0,31strike R$ 25,55 · -0%ATMΔ 0,58IV 27%justo R$ 0,36-15%vol R$ 65aberto 67,5 mil
- GGBRI260W4R$ 0,24strike R$ 25,80 · +1%OTMΔ 0,44IV 32%justo R$ 0,24-1%vol R$ 13 milaberto 114,2 mil
- GGBRI262W4R$ 0,16strike R$ 26,05 · +2%OTMΔ 0,32IV 34%justo R$ 0,15+6%vol R$ 4,8 milaberto 59,4 mil
- GGBRI265W4R$ 0,08strike R$ 26,30 · +3%OTMΔ 0,20IV 31%justo R$ 0,09-10%vol R$ 185aberto 24,5 mil
- GGBRI267W4R$ 0,05strike R$ 26,55 · +4%OTMΔ 0,13IV 33%justo R$ 0,05+3%vol R$ 466aberto 10,3 mil
- GGBRI270W4R$ 0,03strike R$ 26,80 · +5%OTMΔ 0,08IV 34%justo R$ 0,02+21%vol R$ 18aberto 3,3 mil
- GGBRI272W4R$ 0,03strike R$ 27,05 · +5%OTMΔ 0,07IV 39%justo R$ 0,01vol R$ 3aberto 6,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGBRI250W4 | R$ 24,80-3% | ITM | R$ 0,80 | 0,88 | — | R$ 0,91-12% | R$ 1,1 mil | 11,3 mil |
| GGBRI255W4 | R$ 25,30-1% | ITM | R$ 0,91 | 0,60 | 77% | R$ 0,52+75% | R$ 728 | 38,8 mil |
| GGBRI257W4 | R$ 25,55-0% | ATM | R$ 0,31 | 0,58 | 27% | R$ 0,36-15% | R$ 65 | 67,5 mil |
| GGBRI260W4 | R$ 25,80+1% | OTM | R$ 0,24 | 0,44 | 32% | R$ 0,24-1% | R$ 13 mil | 114,2 mil |
| GGBRI262W4 | R$ 26,05+2% | OTM | R$ 0,16 | 0,32 | 34% | R$ 0,15+6% | R$ 4,8 mil | 59,4 mil |
| GGBRI265W4 | R$ 26,30+3% | OTM | R$ 0,08 | 0,20 | 31% | R$ 0,09-10% | R$ 185 | 24,5 mil |
| GGBRI267W4 | R$ 26,55+4% | OTM | R$ 0,05 | 0,13 | 33% | R$ 0,05+3% | R$ 466 | 10,3 mil |
| GGBRI270W4 | R$ 26,80+5% | OTM | R$ 0,03 | 0,08 | 34% | R$ 0,02+21% | R$ 18 | 3,3 mil |
| GGBRI272W4 | R$ 27,05+5% | OTM | R$ 0,03 | 0,07 | 39% | R$ 0,01 | R$ 3 | 6,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 33% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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