Opções de GRND3
GRND3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 3,89
Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias4 calls e 1 put com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 4,14R$ 1 mil negociados+6,4% do preço
- Piso de putR$ 4,04R$ 2,1 mil negociados+3,9% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GRNDK410R$ 0,04strike R$ 4,04 · +4%ATMΔ 0,29IV 30%justo R$ 0,10-61%vol R$ 26
- GRNDK60R$ 0,03strike R$ 4,14 · +6%OTMΔ 0,21IV 36%justo R$ 0,07-58%vol R$ 1 mil
- GRNDK425R$ 0,03strike R$ 4,19 · +8%OTMΔ 0,19IV 40%justo R$ 0,06-50%vol R$ 460
- GRNDK430R$ 0,02strike R$ 4,24 · +9%OTMΔ 0,14IV 39%justo R$ 0,05-59%vol R$ 30
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNDK410 | R$ 4,04+4% | ATM | R$ 0,04 | 0,29 | 30% | R$ 0,10-61% | R$ 26 |
| GRNDK60 | R$ 4,14+6% | OTM | R$ 0,03 | 0,21 | 36% | R$ 0,07-58% | R$ 1 mil |
| GRNDK425 | R$ 4,19+8% | OTM | R$ 0,03 | 0,19 | 40% | R$ 0,06-50% | R$ 460 |
| GRNDK430 | R$ 4,24+9% | OTM | R$ 0,02 | 0,14 | 39% | R$ 0,05-59% | R$ 30 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 54% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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