Opções de HAPV3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · HAPV3 fechou a R$ 6,21 · put/call 0,17
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 6 série(s)
- R$ 0,22R$ 929
- R$ 0,20R$ 1,8 mil
- R$ 0,21R$ 200
- R$ 0,35R$ 69
- R$ 0,09R$ 17,6 mil
- R$ 0,46R$ 523
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
HAPV3 a R$ 6,21.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- HAPVI620W4R$ 0,22strike R$ 6,20 · -0%ATMΔ 0,54IV 60%justo R$ 0,35-37%vol R$ 929aberto 4,1 mil
- HAPVI640W4R$ 0,21strike R$ 6,40 · +3%OTMΔ 0,43IV 83%justo R$ 0,26-19%vol R$ 200aberto 600
- HAPVI660W4R$ 0,09strike R$ 6,60 · +6%OTMΔ 0,27IV 65%justo R$ 0,19-53%vol R$ 17,6 milaberto 60 mil
- HAPVI680W4R$ 0,06strike R$ 6,80 · +10%OTMΔ 0,19IV 69%justo R$ 0,14-56%vol R$ 6,7 milaberto 63,4 mil
- HAPVI700W4R$ 0,04strike R$ 7,00 · +13%OTMΔ 0,13IV 73%justo R$ 0,09-58%vol R$ 40aberto 119,8 mil
- HAPVI720W4R$ 0,02strike R$ 7,20 · +16%OTMΔ 0,08IV 71%justo R$ 0,06-69%vol R$ 5aberto 7,5 mil
- HAPVI760W4R$ 0,01strike R$ 7,60 · +22%OTMΔ 0,04IV 79%justo R$ 0,03-65%vol R$ 35aberto 21,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPVI620W4 | R$ 6,20-0% | ATM | R$ 0,22 | 0,54 | 60% | R$ 0,35-37% | R$ 929 | 4,1 mil |
| HAPVI640W4 | R$ 6,40+3% | OTM | R$ 0,21 | 0,43 | 83% | R$ 0,26-19% | R$ 200 | 600 |
| HAPVI660W4 | R$ 6,60+6% | OTM | R$ 0,09 | 0,27 | 65% | R$ 0,19-53% | R$ 17,6 mil | 60 mil |
| HAPVI680W4 | R$ 6,80+10% | OTM | R$ 0,06 | 0,19 | 69% | R$ 0,14-56% | R$ 6,7 mil | 63,4 mil |
| HAPVI700W4 | R$ 7,00+13% | OTM | R$ 0,04 | 0,13 | 73% | R$ 0,09-58% | R$ 40 | 119,8 mil |
| HAPVI720W4 | R$ 7,20+16% | OTM | R$ 0,02 | 0,08 | 71% | R$ 0,06-69% | R$ 5 | 7,5 mil |
| HAPVI760W4 | R$ 7,60+22% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 79% | R$ 0,03-65% | R$ 35 | 21,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 98% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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