Opções de HAPV3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 22/09/2026 · HAPV3 fechou a R$ 6,80 · put/call 1,76
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
HAPV3 a R$ 6,80.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- HAPVI620W4R$ 0,51strike R$ 6,20 · -9%ITMΔ 0,86justo R$ 0,65-22%vol R$ 1 milaberto 24,3 mil
- HAPVI640W4R$ 0,24strike R$ 6,40 · -6%ITMΔ 0,77justo R$ 0,49-51%vol R$ 531aberto 800
- HAPVI660W4R$ 0,22strike R$ 6,60 · -3%ITMΔ 0,87IV 31%justo R$ 0,36-38%vol R$ 6,4 milaberto 60,3 mil
- HAPVI680W4R$ 0,13strike R$ 6,80 · +0%ATMΔ 0,52IV 51%justo R$ 0,25-47%vol R$ 91aberto 64,4 mil
- HAPVI700W4R$ 0,11strike R$ 7,00 · +3%OTMΔ 0,36IV 77%justo R$ 0,16-32%vol R$ 202aberto 119,8 mil
- HAPVI740W4R$ 0,01strike R$ 7,40 · +9%OTMΔ 0,06IV 59%justo R$ 0,06-83%vol R$ 3aberto 25,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPVI620W4 | R$ 6,20-9% | ITM | R$ 0,51 | 0,86 | — | R$ 0,65-22% | R$ 1 mil | 24,3 mil |
| HAPVI640W4 | R$ 6,40-6% | ITM | R$ 0,24 | 0,77 | — | R$ 0,49-51% | R$ 531 | 800 |
| HAPVI660W4 | R$ 6,60-3% | ITM | R$ 0,22 | 0,87 | 31% | R$ 0,36-38% | R$ 6,4 mil | 60,3 mil |
| HAPVI680W4 | R$ 6,80+0% | ATM | R$ 0,13 | 0,52 | 51% | R$ 0,25-47% | R$ 91 | 64,4 mil |
| HAPVI700W4 | R$ 7,00+3% | OTM | R$ 0,11 | 0,36 | 77% | R$ 0,16-32% | R$ 202 | 119,8 mil |
| HAPVI740W4 | R$ 7,40+9% | OTM | R$ 0,01 | 0,06 | 59% | R$ 0,06-83% | R$ 3 | 25,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 99% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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