Opções de IBOV
Vencimento 21/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · put/call 0,13
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 4 série(s)
- R$ 2.910,00R$ 145,5 mil
- R$ 180,00R$ 3,6
- R$ 375,00R$ 112,5
- R$ 200,00R$ 459,6
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Mapa indisponível — precisa da cotação do ativo e de um vencimento em aberto.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- IBOVI182A4R$ 2.910,00strike R$ 182.000,00 · vol R$ 145,5 mil
- IBOVI184A4R$ 1.875,00strike R$ 184.000,00 · vol R$ 93,75
- IBOVI185A4R$ 1.310,00strike R$ 185.000,00 · vol R$ 78,6
- IBOVI188A4R$ 200,00strike R$ 188.000,00 · vol R$ 459,6
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVI182A4 | R$ 182.000,00 | R$ 2.910,00 | — | — | — | R$ 145,5 mil | |
| IBOVI184A4 | R$ 184.000,00 | R$ 1.875,00 | — | — | — | R$ 93,75 | |
| IBOVI185A4 | R$ 185.000,00 | R$ 1.310,00 | — | — | — | R$ 78,6 | |
| IBOVI188A4 | R$ 188.000,00 | R$ 200,00 | — | — | — | R$ 459,6 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 0,00% a.a. (aprox.) · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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