Opções de IRBR3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · IRBR3 fechou a R$ 62,00 · put/call 0,10
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,70R$ 2,1 mil
- R$ 1,20R$ 240
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
IRBR3 a R$ 62,00.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- IRBRI606W4R$ 2,32strike R$ 60,61 · -2%ITMΔ 0,68IV 42%justo R$ 2,00+16%vol R$ 1,6 milaberto 4,2 mil
- IRBRI616W4R$ 1,00strike R$ 61,61 · -1%ATMΔ 0,63IV 20%justo R$ 1,35-26%vol R$ 200aberto 10 mil
- IRBRI626W4R$ 0,70strike R$ 62,61 · +1%OTMΔ 0,43IV 26%justo R$ 0,85-18%vol R$ 2,1 milaberto 3,1 mil
- IRBRI636W4R$ 0,69strike R$ 63,61 · +3%OTMΔ 0,34IV 37%justo R$ 0,50+38%vol R$ 316aberto 1,3 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRBRI606W4 | R$ 60,61-2% | ITM | R$ 2,32 | 0,68 | 42% | R$ 2,00+16% | R$ 1,6 mil | 4,2 mil |
| IRBRI616W4 | R$ 61,61-1% | ATM | R$ 1,00 | 0,63 | 20% | R$ 1,35-26% | R$ 200 | 10 mil |
| IRBRI626W4 | R$ 62,61+1% | OTM | R$ 0,70 | 0,43 | 26% | R$ 0,85-18% | R$ 2,1 mil | 3,1 mil |
| IRBRI636W4 | R$ 63,61+3% | OTM | R$ 0,69 | 0,34 | 37% | R$ 0,50+38% | R$ 316 | 1,3 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 31% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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