Opções de ITSA4
ITSA4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 12,82
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã5 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 13,68onde os titulares recebem menos+6,7% do preço
- Parede de callR$ 13,6838,6 mil em aberto+6,7% do preço
- Piso de putR$ 12,68223 mil em aberto-1,1% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,98R$ 197
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ITSAK116W1R$ 0,98strike R$ 11,68 · -9%ITMΔ 1,00justo R$ 1,15-15%vol R$ 197
- ITSAK121W1R$ 0,51strike R$ 12,18 · -5%ITMΔ 0,95justo R$ 0,66-22%vol R$ 1,3 mil
- ITSAK126W1R$ 0,19strike R$ 12,68 · -1%ATMΔ 0,73IV 26%justo R$ 0,25-24%vol R$ 156,2 milaberto 55 mil
- ITSAK131W1R$ 0,02strike R$ 13,18 · +3%OTMΔ 0,13IV 32%justo R$ 0,05-57%vol R$ 3,1 milaberto 20,7 mil
- ITSAK136W1R$ 0,01strike R$ 13,68 · +7%OTMΔ 0,05IV 52%justo R$ 0,00vol R$ 50aberto 38,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSAK116W1 | R$ 11,68-9% | ITM | R$ 0,98 | 1,00 | — | R$ 1,15-15% | R$ 197 | — |
| ITSAK121W1 | R$ 12,18-5% | ITM | R$ 0,51 | 0,95 | — | R$ 0,66-22% | R$ 1,3 mil | — |
| ITSAK126W1 | R$ 12,68-1% | ATM | R$ 0,19 | 0,73 | 26% | R$ 0,25-24% | R$ 156,2 mil | 55 mil |
| ITSAK131W1 | R$ 13,18+3% | OTM | R$ 0,02 | 0,13 | 32% | R$ 0,05-57% | R$ 3,1 mil | 20,7 mil |
| ITSAK136W1 | R$ 13,68+7% | OTM | R$ 0,01 | 0,05 | 52% | R$ 0,00 | R$ 50 | 38,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 43% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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