Opções de ITUB4
ITUB4 · fechamento de 05/11/2026
R$ 39,97
Vencimento 06/11/2026 · vence hoje16 calls e 25 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 40,14R$ 22,5 mil negociados+0,4% do preço
- Piso de putR$ 39,89R$ 47,4 mil negociados-0,2% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ITUBK382W1R$ 1,36strike R$ 38,14 · -5%ITMΔ 0,98justo R$ 1,85-27%vol R$ 2,2 mil
- ITUBK384W1R$ 1,49strike R$ 38,39 · -4%ITMΔ 0,96justo R$ 1,61-7%vol R$ 149
- ITUBK387W1R$ 1,20strike R$ 38,64 · -3%ITMΔ 0,93justo R$ 1,37-13%vol R$ 1,4 mil
- ITUBK389W1R$ 1,24strike R$ 38,89 · -3%ITMΔ 0,80IV 63%justo R$ 1,15+8%vol R$ 47,9 mil
- ITUBK392W1R$ 0,76strike R$ 39,14 · -2%ITMΔ 0,82justo R$ 0,93-19%vol R$ 2,3 mil
- ITUBK394W1R$ 0,80strike R$ 39,39 · -1%ITMΔ 0,71IV 53%justo R$ 0,74+8%vol R$ 97,1 mil
- ITUBK397W1R$ 0,56strike R$ 39,64 · -1%ITMΔ 0,65IV 44%justo R$ 0,57-1%vol R$ 13,1 mil
- ITUBK399W1R$ 0,36strike R$ 39,89 · -0%ATMΔ 0,55IV 37%justo R$ 0,42-14%vol R$ 38,6 mil
- ITUBK402W1R$ 0,22strike R$ 40,14 · +0%OTMΔ 0,42IV 35%justo R$ 0,30-26%vol R$ 22,5 mil
- ITUBK404W1R$ 0,15strike R$ 40,39 · +1%OTMΔ 0,31IV 37%justo R$ 0,20-26%vol R$ 7,9 mil
- ITUBK407W1R$ 0,12strike R$ 40,64 · +2%OTMΔ 0,23IV 42%justo R$ 0,13-10%vol R$ 1,1 mil
- ITUBK409W1R$ 0,04strike R$ 40,89 · +2%OTMΔ 0,11IV 35%justo R$ 0,08-52%vol R$ 814
- ITUBK412W1R$ 0,05strike R$ 41,14 · +3%OTMΔ 0,11IV 44%justo R$ 0,05+0%vol R$ 344
- ITUBK414W1R$ 0,01strike R$ 41,39 · +4%OTMΔ 0,03IV 36%justo R$ 0,03-65%vol R$ 129
- ITUBK417W1R$ 0,01strike R$ 41,64 · +4%OTMΔ 0,03IV 41%justo R$ 0,02vol R$ 20
- ITUBK422W1R$ 0,01strike R$ 42,14 · +5%OTMΔ 0,03IV 51%justo R$ 0,00vol R$ 150
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUBK382W1 | R$ 38,14-5% | ITM | R$ 1,36 | 0,98 | — | R$ 1,85-27% | R$ 2,2 mil |
| ITUBK384W1 | R$ 38,39-4% | ITM | R$ 1,49 | 0,96 | — | R$ 1,61-7% | R$ 149 |
| ITUBK387W1 | R$ 38,64-3% | ITM | R$ 1,20 | 0,93 | — | R$ 1,37-13% | R$ 1,4 mil |
| ITUBK389W1 | R$ 38,89-3% | ITM | R$ 1,24 | 0,80 | 63% | R$ 1,15+8% | R$ 47,9 mil |
| ITUBK392W1 | R$ 39,14-2% | ITM | R$ 0,76 | 0,82 | — | R$ 0,93-19% | R$ 2,3 mil |
| ITUBK394W1 | R$ 39,39-1% | ITM | R$ 0,80 | 0,71 | 53% | R$ 0,74+8% | R$ 97,1 mil |
| ITUBK397W1 | R$ 39,64-1% | ITM | R$ 0,56 | 0,65 | 44% | R$ 0,57-1% | R$ 13,1 mil |
| ITUBK399W1 | R$ 39,89-0% | ATM | R$ 0,36 | 0,55 | 37% | R$ 0,42-14% | R$ 38,6 mil |
| ITUBK402W1 | R$ 40,14+0% | OTM | R$ 0,22 | 0,42 | 35% | R$ 0,30-26% | R$ 22,5 mil |
| ITUBK404W1 | R$ 40,39+1% | OTM | R$ 0,15 | 0,31 | 37% | R$ 0,20-26% | R$ 7,9 mil |
| ITUBK407W1 | R$ 40,64+2% | OTM | R$ 0,12 | 0,23 | 42% | R$ 0,13-10% | R$ 1,1 mil |
| ITUBK409W1 | R$ 40,89+2% | OTM | R$ 0,04 | 0,11 | 35% | R$ 0,08-52% | R$ 814 |
| ITUBK412W1 | R$ 41,14+3% | OTM | R$ 0,05 | 0,11 | 44% | R$ 0,05+0% | R$ 344 |
| ITUBK414W1 | R$ 41,39+4% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 36% | R$ 0,03-65% | R$ 129 |
| ITUBK417W1 | R$ 41,64+4% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 41% | R$ 0,02 | R$ 20 |
| ITUBK422W1 | R$ 42,14+5% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 51% | R$ 0,00 | R$ 150 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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