Opções de JBSS32
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · JBSS32 fechou a R$ 62,50 · put/call 62,16
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 12,70R$ 7,6 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
JBSS32 a R$ 62,50.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- JBSSJ603R$ 3,43strike R$ 60,34 · -3%ITMΔ 0,76IV 25%justo R$ 4,09-16%vol R$ 2 milaberto 300
- JBSSJ668R$ 0,65strike R$ 66,84 · +7%OTMΔ 0,24IV 28%justo R$ 1,15-43%vol R$ 130aberto 28,1 mil
- JBSSJ688R$ 0,49strike R$ 68,84 · +10%OTMΔ 0,17IV 32%justo R$ 0,71-31%vol R$ 207aberto 150
- JBSSJ84R$ 0,05strike R$ 80,34 · +29%OTMΔ 0,02IV 41%justo R$ 0,02vol R$ 600,5aberto 3,2 mil
- JBSSJ895R$ 0,02strike R$ 85,34 · +37%OTMΔ 0,01IV 44%justo R$ 0,00vol R$ 0,5aberto 130
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSSJ603 | R$ 60,34-3% | ITM | R$ 3,43 | 0,76 | 25% | R$ 4,09-16% | R$ 2 mil | 300 |
| JBSSJ668 | R$ 66,84+7% | OTM | R$ 0,65 | 0,24 | 28% | R$ 1,15-43% | R$ 130 | 28,1 mil |
| JBSSJ688 | R$ 68,84+10% | OTM | R$ 0,49 | 0,17 | 32% | R$ 0,71-31% | R$ 207 | 150 |
| JBSSJ84 | R$ 80,34+29% | OTM | R$ 0,05 | 0,02 | 41% | R$ 0,02 | R$ 600,5 | 3,2 mil |
| JBSSJ895 | R$ 85,34+37% | OTM | R$ 0,02 | 0,01 | 44% | R$ 0,00 | R$ 0,5 | 130 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 36% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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