Opções de LJQQ3

Histórico de LJQQ3

LJQQ3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 1,13

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias4 calls e 2 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,86Put/call em aberto 0,22

Níveis do vencimento

Max painR$ 0,80
onde os titulares recebem menos-29,2% do preço
Parede de callR$ 1,20
113,1 mil em aberto+6,2% do preço
Piso de putR$ 0,80
40 mil em aberto-29,2% do preço

Ativo-objeto

Pregão

Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado

R$ 4,7 mil · 54% call / 46% put

Proporção put / call

0,86 (call e put em equilíbrio)

Strike mais negociado

R$ 2,50

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 1,10

Contratos em aberto

223,2 mil · 82% call / 18% put · P/C 0,22

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

LJQQK100R$ 0,13
strike R$ 1,00 · -12%ITMΔ 0,69justo R$ 0,27-53%vol R$ 1,2 milaberto 70,1 mil
LJQQK110R$ 0,07
strike R$ 1,10 · -3%ATMΔ 0,64IV 55%justo R$ 0,23-69%vol R$ 700
LJQQK120R$ 0,06
strike R$ 1,20 · +6%OTMΔ 0,42IV 94%justo R$ 0,19-68%vol R$ 596aberto 113,1 mil
LJQQK130R$ 0,03
strike R$ 1,30 · +15%OTMΔ 0,26IV 91%justo R$ 0,15-81%vol R$ 3

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
LJQQK100	R$ 1,00-12%	ITM	R$ 0,13	0,69	—	R$ 0,27-53%	R$ 1,2 mil	70,1 mil
LJQQK110	R$ 1,10-3%	ATM	R$ 0,07	0,64	55%	R$ 0,23-69%	R$ 700	—
LJQQK120	R$ 1,20+6%	OTM	R$ 0,06	0,42	94%	R$ 0,19-68%	R$ 596	113,1 mil
LJQQK130	R$ 1,30+15%	OTM	R$ 0,03	0,26	91%	R$ 0,15-81%	R$ 3	—

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 234% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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