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Opções de RENT3

Histórico de RENT3

RENT3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 29,46

Vencimento 13/11/2026 · vence em 8 dias13 calls e 4 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,57Put/call em aberto 0,37

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 30,10
    onde os titulares recebem menos+2,2% do preço
  • Parede de callR$ 32,10
    63,3 mil em aberto+9,0% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 6 série(s)

  • RENTK265W2☆call
    strike R$ 26,60 · -10%
    vence 13/11/2026 · 8 dias
    R$ 2,62
    R$ 527
  • RENTW265W2☆put
    strike R$ 26,60 · -10%
    vence 13/11/2026 · 8 dias
    R$ 0,28
    R$ 14,6 mil
  • RENTW270W2☆put
    strike R$ 27,10 · -8%
    vence 13/11/2026 · 8 dias
    R$ 0,40
    R$ 81
  • RENTK290W2☆call
    strike R$ 29,10 · -1%
    vence 13/11/2026 · 8 dias
    R$ 1,13
    R$ 345
  • RENTK295W2☆call
    strike R$ 29,60 · +0%
    vence 13/11/2026 · 8 dias
    R$ 1,10
    R$ 1,1 mil
  • RENTK376W2☆call
    strike R$ 37,60 · +28%
    vence 13/11/2026 · 8 dias
    R$ 0,03
    R$ 8

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 396,3 mil · 64% call / 36% put
Proporção put / call
0,57 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 28,60
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 29,60
Contratos em aberto
116,3 mil · 73% call / 27% put · P/C 0,37

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • RENTK265W2R$ 2,62
    strike R$ 26,60 · -10%ITMΔ 0,75justo R$ 3,84-32%vol R$ 527
  • RENTK285W2R$ 1,71
    strike R$ 28,60 · -3%ITMΔ 0,65IV 64%justo R$ 2,62-35%vol R$ 238,9 milaberto 200
  • RENTK290W2R$ 1,13
    strike R$ 29,10 · -1%ITMΔ 0,60IV 48%justo R$ 2,36-52%vol R$ 345
  • RENTK295W2R$ 1,10
    strike R$ 29,60 · +0%ATMΔ 0,51IV 61%justo R$ 2,12-48%vol R$ 1,1 mil
  • RENTK300W2R$ 0,55
    strike R$ 30,10 · +2%OTMΔ 0,41IV 42%justo R$ 1,90-71%vol R$ 5,5 milaberto 21 mil
  • RENTK305W2R$ 0,76
    strike R$ 30,60 · +4%OTMΔ 0,39IV 64%justo R$ 1,70-55%vol R$ 654aberto 100
  • RENTK315W2R$ 0,54
    strike R$ 31,60 · +7%OTMΔ 0,29IV 69%justo R$ 1,34-60%vol R$ 4,6 mil
  • RENTK320W2R$ 0,35
    strike R$ 32,10 · +9%OTMΔ 0,22IV 63%justo R$ 1,19-71%vol R$ 773aberto 63,3 mil
  • RENTK331W2R$ 0,20
    strike R$ 33,10 · +12%OTMΔ 0,14IV 64%justo R$ 0,93-78%vol R$ 250
  • RENTK336W2R$ 0,17
    strike R$ 33,60 · +14%OTMΔ 0,12IV 66%justo R$ 0,81-79%vol R$ 36
  • RENTK341W2R$ 0,19
    strike R$ 34,10 · +16%OTMΔ 0,12IV 74%justo R$ 0,71-73%vol R$ 40
  • RENTK351W2R$ 0,10
    strike R$ 35,10 · +19%OTMΔ 0,07IV 72%justo R$ 0,54-82%vol R$ 30
  • RENTK376W2R$ 0,03
    strike R$ 37,60 · +28%OTMΔ 0,02IV 75%justo R$ 0,26-89%vol R$ 8
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 116% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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