Opções de RENT3
RENT3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 30,29
Vencimento 13/11/2026 · vence em 6 dias11 calls e 10 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 35,10R$ 4 mil negociados+15,9% do preço
- Piso de putR$ 30,10R$ 134,5 mil negociados-0,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 06/11/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,34R$ 6,8 mil
- R$ 2,59R$ 520
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RENTK280W2R$ 2,59strike R$ 28,10 · -7%ITMΔ 0,81IV 69%justo R$ 3,22-20%vol R$ 520
- RENTK285W2R$ 1,90strike R$ 28,60 · -6%ITMΔ 0,86IV 42%justo R$ 2,90-35%vol R$ 628,6 mil
- RENTK295W2R$ 0,84strike R$ 29,60 · -2%ITMΔ 0,83IV 19%justo R$ 2,33-64%vol R$ 84
- RENTK300W2R$ 0,95strike R$ 30,10 · -1%ATMΔ 0,57IV 49%justo R$ 2,08-54%vol R$ 18,2 mil
- RENTK305W2R$ 0,67strike R$ 30,60 · +1%OTMΔ 0,47IV 46%justo R$ 1,84-64%vol R$ 268
- RENTK310W2R$ 0,47strike R$ 31,10 · +3%OTMΔ 0,37IV 46%justo R$ 1,63-71%vol R$ 1,6 mil
- RENTK315W2R$ 0,47strike R$ 31,60 · +4%OTMΔ 0,32IV 56%justo R$ 1,43-67%vol R$ 403
- RENTK331W2R$ 0,15strike R$ 33,10 · +9%OTMΔ 0,13IV 54%justo R$ 0,95-84%vol R$ 1,5 mil
- RENTK346W2R$ 0,04strike R$ 34,60 · +14%OTMΔ 0,04IV 54%justo R$ 0,62-94%vol R$ 196
- RENTK351W2R$ 0,05strike R$ 35,10 · +16%OTMΔ 0,05IV 61%justo R$ 0,53-91%vol R$ 4 mil
- RENTK421W2R$ 0,01strike R$ 42,10 · +39%OTMΔ 0,01IV 95%justo R$ 0,05-78%vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTK280W2 | R$ 28,10-7% | ITM | R$ 2,59 | 0,81 | 69% | R$ 3,22-20% | R$ 520 |
| RENTK285W2 | R$ 28,60-6% | ITM | R$ 1,90 | 0,86 | 42% | R$ 2,90-35% | R$ 628,6 mil |
| RENTK295W2 | R$ 29,60-2% | ITM | R$ 0,84 | 0,83 | 19% | R$ 2,33-64% | R$ 84 |
| RENTK300W2 | R$ 30,10-1% | ATM | R$ 0,95 | 0,57 | 49% | R$ 2,08-54% | R$ 18,2 mil |
| RENTK305W2 | R$ 30,60+1% | OTM | R$ 0,67 | 0,47 | 46% | R$ 1,84-64% | R$ 268 |
| RENTK310W2 | R$ 31,10+3% | OTM | R$ 0,47 | 0,37 | 46% | R$ 1,63-71% | R$ 1,6 mil |
| RENTK315W2 | R$ 31,60+4% | OTM | R$ 0,47 | 0,32 | 56% | R$ 1,43-67% | R$ 403 |
| RENTK331W2 | R$ 33,10+9% | OTM | R$ 0,15 | 0,13 | 54% | R$ 0,95-84% | R$ 1,5 mil |
| RENTK346W2 | R$ 34,60+14% | OTM | R$ 0,04 | 0,04 | 54% | R$ 0,62-94% | R$ 196 |
| RENTK351W2 | R$ 35,10+16% | OTM | R$ 0,05 | 0,05 | 61% | R$ 0,53-91% | R$ 4 mil |
| RENTK421W2 | R$ 42,10+39% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 95% | R$ 0,05-78% | R$ 1 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 116% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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