Opções de SEER3
SEER3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 11,36
Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias4 calls e 3 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 12,56R$ 6,3 mil negociados+10,6% do preço
- Piso de putR$ 11,06R$ 11,2 mil negociados-2,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SEERK105R$ 1,29strike R$ 10,56 · -7%ITMΔ 0,70IV 96%justo R$ 1,39-7%vol R$ 3,7 mil
- SEERK120R$ 0,32strike R$ 12,06 · +6%OTMΔ 0,35IV 67%justo R$ 0,68-53%vol R$ 32
- SEERK125R$ 0,25strike R$ 12,56 · +11%OTMΔ 0,27IV 75%justo R$ 0,52-52%vol R$ 6,3 mil
- SEERK130R$ 0,15strike R$ 13,06 · +15%OTMΔ 0,18IV 74%justo R$ 0,39-62%vol R$ 750
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEERK105 | R$ 10,56-7% | ITM | R$ 1,29 | 0,70 | 96% | R$ 1,39-7% | R$ 3,7 mil |
| SEERK120 | R$ 12,06+6% | OTM | R$ 0,32 | 0,35 | 67% | R$ 0,68-53% | R$ 32 |
| SEERK125 | R$ 12,56+11% | OTM | R$ 0,25 | 0,27 | 75% | R$ 0,52-52% | R$ 6,3 mil |
| SEERK130 | R$ 13,06+15% | OTM | R$ 0,15 | 0,18 | 74% | R$ 0,39-62% | R$ 750 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 110% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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