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Opções de SMAL11

Histórico de SMAL11

SMAL11 · fechamento de 04/11/2026

R$ 95,22

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã13 calls e 23 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 4,36Put/call em aberto 0,46

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 93,00
    onde os titulares recebem menos-2,3% do preço
  • Parede de callR$ 99,00
    44,6 mil em aberto+4,0% do preço
  • Piso de putR$ 91,00
    48,6 mil em aberto-4,4% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 4 série(s)

  • SMALW900W1☆put
    strike R$ 90,00 · -5%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,12
    R$ 1,4 mil
  • SMALK900W1☆call
    strike R$ 90,00 · -5%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 4,85
    R$ 102,6 mil
  • SMALW139W1☆put
    strike R$ 139,00 · +46%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 46,32
    R$ 92,66
  • SMALW143W1☆put
    strike R$ 143,00 · +50%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 50,31
    R$ 100,71

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 1,5 mi · 19% call / 81% put
Proporção put / call
4,36 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 138,00
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 95,00
Contratos em aberto
425,1 mil · 69% call / 31% put · P/C 0,46

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • SMALK900W1R$ 4,85
    strike R$ 90,00 · -5%ITMΔ 0,86justo R$ 5,68-15%vol R$ 102,6 mil
  • SMALK910W1R$ 4,02
    strike R$ 91,00 · -4%ITMΔ 0,81justo R$ 4,86-17%vol R$ 21,4 milaberto 301
  • SMALK920W1R$ 2,56
    strike R$ 92,00 · -3%ITMΔ 0,75justo R$ 4,10-38%vol R$ 27,8 milaberto 42,5 mil
  • SMALK930W1R$ 1,67
    strike R$ 93,00 · -2%ITMΔ 0,68justo R$ 3,41-51%vol R$ 12,9 milaberto 14,7 mil
  • SMALK940W1R$ 1,45
    strike R$ 94,00 · -1%ITMΔ 0,81IV 21%justo R$ 2,78-48%vol R$ 39,2 milaberto 64,8 mil
  • SMALK950W1R$ 1,05
    strike R$ 95,00 · -0%ATMΔ 0,56IV 32%justo R$ 2,23-53%vol R$ 34,6 milaberto 39,3 mil
  • SMALK960W1R$ 0,58
    strike R$ 96,00 · +1%OTMΔ 0,38IV 32%justo R$ 1,76-67%vol R$ 28,7 milaberto 13,1 mil
  • SMALK970W1R$ 0,34
    strike R$ 97,00 · +2%OTMΔ 0,24IV 34%justo R$ 1,36-75%vol R$ 13,2 milaberto 28,7 mil
  • SMALK980W1R$ 0,20
    strike R$ 98,00 · +3%OTMΔ 0,15IV 36%justo R$ 1,03-81%vol R$ 2,8 milaberto 2,4 mil
  • SMALK990W1R$ 0,15
    strike R$ 99,00 · +4%OTMΔ 0,11IV 41%justo R$ 0,77-81%vol R$ 185aberto 44,6 mil
  • SMALK100W1R$ 0,04
    strike R$ 100,00 · +5%OTMΔ 0,04IV 37%justo R$ 0,56-93%vol R$ 120aberto 21,1 mil
  • SMALK104W1R$ 0,01
    strike R$ 104,00 · +9%OTMΔ 0,01IV 49%justo R$ 0,13-92%vol R$ 1,63aberto 7 mil
  • SMALK108W1R$ 0,02
    strike R$ 108,00 · +13%OTMΔ 0,01IV 73%justo R$ 0,02-8%vol R$ 0,02aberto 13,3 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 74% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.