Opções de SUZB3

Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · SUZB3 fechou a R$ 47,99 · put/call 0,66

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)

  • SUZBU431W4put
    strike R$ 43,13 · -10%
    vence 25/09/2026 · 4 dias
    R$ 0,02
    R$ 20
  • SUZBU443W4put
    strike R$ 44,38 · -8%
    vence 25/09/2026 · 4 dias
    R$ 0,05
    R$ 500

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

SUZB3 a R$ 47,99.

Max pain
R$ 47,38
Parede de call (OI)
R$ 48,38 · 165,6 mil
Piso de put (OI)
R$ 47,88 · 22 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,39
Volume negociado
R$ 54,1 mil · 60% call / 40% put
Proporção put / call
0,66 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 46,88
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 47,88
Contratos em aberto
325,2 mil · 72% call / 28% put · P/C 0,39

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • SUZBI443W4R$ 3,34
    strike R$ 44,38 · -8%ITMΔ 0,99justo R$ 3,73-10%vol R$ 6,7 milaberto 1,1 mil
  • SUZBI456W4R$ 1,68
    strike R$ 45,63 · -5%ITMΔ 0,94justo R$ 2,52-33%vol R$ 504aberto 400
  • SUZBI458W4R$ 1,46
    strike R$ 45,88 · -4%ITMΔ 0,92justo R$ 2,29-36%vol R$ 3,2 milaberto 1,6 mil
  • SUZBI461W4R$ 1,26
    strike R$ 46,13 · -4%ITMΔ 0,90justo R$ 2,06-39%vol R$ 378aberto 100
  • SUZBI463W4R$ 1,09
    strike R$ 46,38 · -3%ITMΔ 0,86justo R$ 1,84-41%vol R$ 240aberto 4 mil
  • SUZBI468W4R$ 1,12
    strike R$ 46,88 · -2%ITMΔ 0,78justo R$ 1,44-22%vol R$ 7,9 milaberto 7,5 mil
  • SUZBI473W4R$ 0,93
    strike R$ 47,38 · -1%ITMΔ 0,74IV 18%justo R$ 1,08-14%vol R$ 317aberto 12,8 mil
  • SUZBI478W4R$ 0,60
    strike R$ 47,88 · -0%ATMΔ 0,58IV 18%justo R$ 0,77-22%vol R$ 4,5 milaberto 5,2 mil
  • SUZBI483W4R$ 0,51
    strike R$ 48,38 · +1%OTMΔ 0,44IV 24%justo R$ 0,53-3%vol R$ 1,4 milaberto 165,6 mil
  • SUZBI488W4R$ 0,26
    strike R$ 48,88 · +2%OTMΔ 0,30IV 21%justo R$ 0,34-24%vol R$ 5,2 milaberto 2,4 mil
  • SUZBI493W4R$ 0,15
    strike R$ 49,38 · +3%OTMΔ 0,19IV 21%justo R$ 0,21-29%vol R$ 1,7 milaberto 14,5 mil
  • SUZBI498W4R$ 0,10
    strike R$ 49,88 · +4%OTMΔ 0,13IV 23%justo R$ 0,12-18%vol R$ 182aberto 19,5 mil
  • SUZBI508W4R$ 0,05
    strike R$ 50,88 · +6%OTMΔ 0,07IV 26%justo R$ 0,03+45%vol R$ 550aberto 100
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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