Opções de TAEE11
TAEE11 · fechamento de 06/11/2026
R$ 40,21
Vencimento 13/11/2026 · vence em 6 dias8 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 40,60R$ 250 negociados+1,0% do preço
- Piso de putR$ 40,10R$ 2,7 mil negociados-0,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 06/11/2026 · 3 série(s)
- R$ 1,52R$ 152
- R$ 1,16R$ 326
- R$ 0,10R$ 170
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TAEEK391W2R$ 1,52strike R$ 39,10 · -3%ITMΔ 0,74IV 35%justo R$ 1,43+6%vol R$ 152
- TAEEK396W2R$ 1,16strike R$ 39,60 · -2%ITMΔ 0,66IV 34%justo R$ 1,08+7%vol R$ 326
- TAEEK401W2R$ 0,80strike R$ 40,10 · -0%ATMΔ 0,56IV 31%justo R$ 0,78+3%vol R$ 80
- TAEEK406W2R$ 0,50strike R$ 40,60 · +1%OTMΔ 0,44IV 28%justo R$ 0,54-7%vol R$ 250
- TAEEK411W2R$ 0,34strike R$ 41,10 · +2%OTMΔ 0,33IV 29%justo R$ 0,35-4%vol R$ 205
- TAEEK416W2R$ 0,25strike R$ 41,60 · +3%OTMΔ 0,24IV 32%justo R$ 0,22+12%vol R$ 25
- TAEEK421W2R$ 0,16strike R$ 42,10 · +5%OTMΔ 0,17IV 32%justo R$ 0,13+21%vol R$ 126
- TAEEK426W2R$ 0,10strike R$ 42,60 · +6%OTMΔ 0,12IV 33%justo R$ 0,07+34%vol R$ 170
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAEEK391W2 | R$ 39,10-3% | ITM | R$ 1,52 | 0,74 | 35% | R$ 1,43+6% | R$ 152 |
| TAEEK396W2 | R$ 39,60-2% | ITM | R$ 1,16 | 0,66 | 34% | R$ 1,08+7% | R$ 326 |
| TAEEK401W2 | R$ 40,10-0% | ATM | R$ 0,80 | 0,56 | 31% | R$ 0,78+3% | R$ 80 |
| TAEEK406W2 | R$ 40,60+1% | OTM | R$ 0,50 | 0,44 | 28% | R$ 0,54-7% | R$ 250 |
| TAEEK411W2 | R$ 41,10+2% | OTM | R$ 0,34 | 0,33 | 29% | R$ 0,35-4% | R$ 205 |
| TAEEK416W2 | R$ 41,60+3% | OTM | R$ 0,25 | 0,24 | 32% | R$ 0,22+12% | R$ 25 |
| TAEEK421W2 | R$ 42,10+5% | OTM | R$ 0,16 | 0,17 | 32% | R$ 0,13+21% | R$ 126 |
| TAEEK426W2 | R$ 42,60+6% | OTM | R$ 0,10 | 0,12 | 33% | R$ 0,07+34% | R$ 170 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 30% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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