Opções de TTEN3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · TTEN3 fechou a R$ 10,55 · put/call 0,42
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
TTEN3 a R$ 10,55.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TTENJ993R$ 0,92strike R$ 9,93 · -6%ITMΔ 0,74IV 45%justo R$ 1,00-8%vol R$ 2,4 milaberto 11,5 mil
- TTENJ103R$ 0,64strike R$ 10,38 · -2%ITMΔ 0,61IV 46%justo R$ 0,73-12%vol R$ 448aberto 500
- TTENJ111R$ 0,29strike R$ 11,13 · +5%OTMΔ 0,37IV 44%justo R$ 0,40-27%vol R$ 4,6 milaberto 2 mil
- TTENJ113R$ 0,15strike R$ 11,38 · +8%OTMΔ 0,26IV 36%justo R$ 0,32-53%vol R$ 35aberto 2,8 mil
- TTENJ116R$ 0,20strike R$ 11,63 · +10%OTMΔ 0,26IV 48%justo R$ 0,25-20%vol R$ 46aberto 4,6 mil
- TTENJ121R$ 0,11strike R$ 12,13 · +15%OTMΔ 0,17IV 48%justo R$ 0,15-27%vol R$ 2,8 milaberto 54,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTENJ993 | R$ 9,93-6% | ITM | R$ 0,92 | 0,74 | 45% | R$ 1,00-8% | R$ 2,4 mil | 11,5 mil |
| TTENJ103 | R$ 10,38-2% | ITM | R$ 0,64 | 0,61 | 46% | R$ 0,73-12% | R$ 448 | 500 |
| TTENJ111 | R$ 11,13+5% | OTM | R$ 0,29 | 0,37 | 44% | R$ 0,40-27% | R$ 4,6 mil | 2 mil |
| TTENJ113 | R$ 11,38+8% | OTM | R$ 0,15 | 0,26 | 36% | R$ 0,32-53% | R$ 35 | 2,8 mil |
| TTENJ116 | R$ 11,63+10% | OTM | R$ 0,20 | 0,26 | 48% | R$ 0,25-20% | R$ 46 | 4,6 mil |
| TTENJ121 | R$ 12,13+15% | OTM | R$ 0,11 | 0,17 | 48% | R$ 0,15-27% | R$ 2,8 mil | 54,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 54% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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