Opções de UNIP6
UNIP6 · fechamento de 04/11/2026
R$ 52,65
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias4 calls e 1 put com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 58,02onde os titulares recebem menos+10,2% do preço
- Parede de callR$ 59,027,7 mil em aberto+12,1% do preço
- Piso de putR$ 58,0273,8 mil em aberto+10,2% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- UNIPK580R$ 0,32strike R$ 58,02 · +10%ATMΔ 0,15IV 41%justo R$ 0,11+198%vol R$ 335aberto 7,5 mil
- UNIPK590R$ 0,15strike R$ 59,02 · +12%OTMΔ 0,08IV 38%justo R$ 0,06+165%vol R$ 53aberto 7,7 mil
- UNIPK640R$ 0,06strike R$ 64,02 · +22%OTMΔ 0,03IV 49%justo R$ 0,00vol R$ 10
- UNIPK650R$ 0,05strike R$ 65,02 · +23%OTMΔ 0,03IV 51%justo R$ 0,00vol R$ 26
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIPK580 | R$ 58,02+10% | ATM | R$ 0,32 | 0,15 | 41% | R$ 0,11+198% | R$ 335 | 7,5 mil |
| UNIPK590 | R$ 59,02+12% | OTM | R$ 0,15 | 0,08 | 38% | R$ 0,06+165% | R$ 53 | 7,7 mil |
| UNIPK640 | R$ 64,02+22% | OTM | R$ 0,06 | 0,03 | 49% | R$ 0,00 | R$ 10 | — |
| UNIPK650 | R$ 65,02+23% | OTM | R$ 0,05 | 0,03 | 51% | R$ 0,00 | R$ 26 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 31% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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