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Opções de VALE3

Histórico de VALE3

VALE3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 62,35

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã14 calls e 21 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,84Put/call em aberto 0,85

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 63,10
    onde os titulares recebem menos+1,2% do preço
  • Parede de callR$ 67,60
    124,8 mil em aberto+8,4% do preço
  • Piso de putR$ 59,60
    173,6 mil em aberto-4,4% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 2,3 mi · 54% call / 46% put
Proporção put / call
0,84 (call e put em equilíbrio)
Strike mais negociado
R$ 62,60
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 62,60
Contratos em aberto
2 mi · 54% call / 46% put · P/C 0,85

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • VALEK586W1R$ 4,16
    strike R$ 58,60 · -6%ITMΔ 0,84IV 89%justo R$ 3,79+10%vol R$ 39,1 milaberto 16,4 mil
  • VALEK596W1R$ 3,08
    strike R$ 59,60 · -4%ITMΔ 0,83IV 67%justo R$ 2,80+10%vol R$ 33,1 milaberto 28,9 mil
  • VALEK606W1R$ 2,16
    strike R$ 60,60 · -3%ITMΔ 0,77IV 56%justo R$ 1,84+17%vol R$ 196,1 milaberto 74,3 mil
  • VALEK616W1R$ 1,36
    strike R$ 61,60 · -1%ITMΔ 0,64IV 50%justo R$ 1,01+35%vol R$ 271,7 milaberto 125,6 mil
  • VALEK626W1R$ 0,80
    strike R$ 62,60 · +0%ATMΔ 0,47IV 49%justo R$ 0,42+89%vol R$ 414,8 milaberto 58,5 mil
  • VALEK631W1R$ 0,68
    strike R$ 63,10 · +1%OTMΔ 0,40IV 54%justo R$ 0,24+179%vol R$ 105,5 milaberto 83,7 mil
  • VALEK636W1R$ 0,42
    strike R$ 63,60 · +2%OTMΔ 0,30IV 48%justo R$ 0,13+228%vol R$ 87,7 milaberto 117,5 mil
  • VALEK646W1R$ 0,22
    strike R$ 64,60 · +4%OTMΔ 0,18IV 50%justo R$ 0,03+734%vol R$ 65,2 milaberto 95,3 mil
  • VALEK656W1R$ 0,11
    strike R$ 65,60 · +5%OTMΔ 0,10IV 52%justo R$ 0,00vol R$ 19 milaberto 69 mil
  • VALEK666W1R$ 0,06
    strike R$ 66,60 · +7%OTMΔ 0,06IV 55%justo R$ 0,00vol R$ 4,3 milaberto 123,8 mil
  • VALEK676W1R$ 0,03
    strike R$ 67,60 · +8%OTMΔ 0,03IV 57%justo R$ 0,00vol R$ 926aberto 124,8 mil
  • VALEK686W1R$ 0,01
    strike R$ 68,60 · +10%OTMΔ 0,01IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 359aberto 101,2 mil
  • VALEK696W1R$ 0,01
    strike R$ 69,60 · +12%OTMΔ 0,01IV 63%justo R$ 0,00vol R$ 14aberto 30,8 mil
  • VALEK706W1R$ 0,01
    strike R$ 70,60 · +13%OTMΔ 0,01IV 70%justo R$ 0,00vol R$ 100aberto 30,5 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.