Opções de VALE3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · VALE3 fechou a R$ 73,37 · put/call 1,51
Pregão
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 5,58R$ 5,2 mil
- R$ 3,68R$ 28,7 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
VALE3 a R$ 73,37.
Max pain
R$ 75,89
Parede de call (OI)
R$ 80,89 · 258,7 mil
Piso de put (OI)
R$ 69,89 · 162,6 mil
Put/call (contratos em aberto)
1,02
Volume negociado
R$ 1,6 mi · 40% call / 60% put
Proporção put / call
1,51 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 74,89
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 73,39
Contratos em aberto
3,6 mi · 49% call / 51% put · P/C 1,02
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VALEI651W4R$ 10,00strike R$ 63,39 · -14%ITMΔ 1,00justo R$ 10,15-1%vol R$ 1 milaberto 100
- VALEI696W4R$ 5,58strike R$ 67,89 · -7%ITMΔ 0,99justo R$ 5,67-2%vol R$ 5,2 milaberto 1 mil
- VALEI706W4R$ 3,73strike R$ 68,89 · -6%ITMΔ 0,97justo R$ 4,70-21%vol R$ 22,4 milaberto 100
- VALEI716W4R$ 3,68strike R$ 69,89 · -5%ITMΔ 0,98IV 19%justo R$ 3,75-2%vol R$ 28,7 milaberto 7,8 mil
- VALEI721W4R$ 3,21strike R$ 70,39 · -4%ITMΔ 0,95IV 20%justo R$ 3,30-3%vol R$ 321aberto 21 mil
- VALEI731W4R$ 2,42strike R$ 71,39 · -3%ITMΔ 0,82IV 24%justo R$ 2,46-2%vol R$ 726aberto 5,8 mil
- VALEI736W4R$ 2,00strike R$ 71,89 · -2%ITMΔ 0,77IV 23%justo R$ 2,08-4%vol R$ 9,3 milaberto 4,2 mil
- VALEI741W4R$ 1,65strike R$ 72,39 · -1%ITMΔ 0,69IV 24%justo R$ 1,73-5%vol R$ 26,6 milaberto 32,5 mil
- VALEI746W4R$ 1,37strike R$ 72,89 · -1%ITMΔ 0,61IV 25%justo R$ 1,42-3%vol R$ 35 milaberto 61,3 mil
- VALEI751W4R$ 1,12strike R$ 73,39 · +0%ATMΔ 0,53IV 25%justo R$ 1,14-2%vol R$ 57,1 milaberto 4 mil
- VALEI756W4R$ 0,88strike R$ 73,89 · +1%OTMΔ 0,46IV 25%justo R$ 0,90-2%vol R$ 164,8 milaberto 10,9 mil
- VALEI761W4R$ 0,73strike R$ 74,39 · +1%OTMΔ 0,39IV 27%justo R$ 0,70+5%vol R$ 62,5 milaberto 142,8 mil
- VALEI766W4R$ 0,58strike R$ 74,89 · +2%OTMΔ 0,33IV 27%justo R$ 0,53+10%vol R$ 27 milaberto 111,1 mil
- VALEI771W4R$ 0,43strike R$ 75,39 · +3%OTMΔ 0,26IV 27%justo R$ 0,39+10%vol R$ 48,4 milaberto 46,7 mil
- VALEI776W4R$ 0,32strike R$ 75,89 · +3%OTMΔ 0,21IV 27%justo R$ 0,29+12%vol R$ 18,9 milaberto 37 mil
- VALEI781W4R$ 0,24strike R$ 76,39 · +4%OTMΔ 0,17IV 27%justo R$ 0,20+18%vol R$ 39,1 milaberto 14,8 mil
- VALEI786W4R$ 0,20strike R$ 76,89 · +5%OTMΔ 0,14IV 29%justo R$ 0,14+41%vol R$ 8,8 milaberto 46,6 mil
- VALEI791W4R$ 0,15strike R$ 77,39 · +5%OTMΔ 0,11IV 29%justo R$ 0,10+56%vol R$ 11,6 milaberto 62,7 mil
- VALEI796W4R$ 0,13strike R$ 77,89 · +6%OTMΔ 0,09IV 31%justo R$ 0,06+102%vol R$ 11,1 milaberto 105 mil
- VALEI801W4R$ 0,10strike R$ 78,39 · +7%OTMΔ 0,07IV 31%justo R$ 0,04+139%vol R$ 35,1 milaberto 154,4 mil
- VALEI806W4R$ 0,09strike R$ 78,89 · +8%OTMΔ 0,06IV 33%justo R$ 0,03+238%vol R$ 2,6 milaberto 28,8 mil
- VALEI811W4R$ 0,07strike R$ 79,39 · +8%OTMΔ 0,05IV 33%justo R$ 0,02vol R$ 2 milaberto 151 mil
- VALEI816W4R$ 0,10strike R$ 79,89 · +9%OTMΔ 0,06IV 38%justo R$ 0,01vol R$ 744aberto 35 mil
- VALEI821W4R$ 0,09strike R$ 80,39 · +10%OTMΔ 0,05IV 39%justo R$ 0,01vol R$ 218aberto 86,7 mil
- VALEI826W4R$ 0,04strike R$ 80,89 · +10%OTMΔ 0,03IV 36%justo R$ 0,00vol R$ 82aberto 258,7 mil
- VALEI831W4R$ 0,03strike R$ 81,39 · +11%OTMΔ 0,02IV 36%justo R$ 0,00vol R$ 600aberto 58 mil
- VALEI836W4R$ 0,05strike R$ 81,89 · +12%OTMΔ 0,03IV 41%justo R$ 0,00vol R$ 402aberto 12,2 mil
- VALEI841W4R$ 0,07strike R$ 82,39 · +12%OTMΔ 0,04IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 1,1 milaberto 77 mil
- VALEI846W4R$ 0,02strike R$ 82,89 · +13%OTMΔ 0,01IV 39%justo R$ 0,00vol R$ 39aberto 39,9 mil
- VALEI851W4R$ 0,02strike R$ 83,39 · +14%OTMΔ 0,01IV 41%justo R$ 0,00vol R$ 4aberto 31,9 mil
- VALEI856W4R$ 0,02strike R$ 83,89 · +14%OTMΔ 0,01IV 42%justo R$ 0,00vol R$ 3,1 milaberto 52,1 mil
- VALEI861W4R$ 0,02strike R$ 84,39 · +15%OTMΔ 0,01IV 44%justo R$ 0,00vol R$ 1 milaberto 57,5 mil
- VALEI866W4R$ 0,02strike R$ 84,89 · +16%OTMΔ 0,01IV 46%justo R$ 0,00vol R$ 202aberto 23,3 mil
- VALEI871W4R$ 0,01strike R$ 85,39 · +16%OTMΔ 0,01IV 43%justo R$ 0,00vol R$ 1aberto 12,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEI651W4 | R$ 63,39-14% | ITM | R$ 10,00 | 1,00 | — | R$ 10,15-1% | R$ 1 mil | 100 |
| VALEI696W4 | R$ 67,89-7% | ITM | R$ 5,58 | 0,99 | — | R$ 5,67-2% | R$ 5,2 mil | 1 mil |
| VALEI706W4 | R$ 68,89-6% | ITM | R$ 3,73 | 0,97 | — | R$ 4,70-21% | R$ 22,4 mil | 100 |
| VALEI716W4 | R$ 69,89-5% | ITM | R$ 3,68 | 0,98 | 19% | R$ 3,75-2% | R$ 28,7 mil | 7,8 mil |
| VALEI721W4 | R$ 70,39-4% | ITM | R$ 3,21 | 0,95 | 20% | R$ 3,30-3% | R$ 321 | 21 mil |
| VALEI731W4 | R$ 71,39-3% | ITM | R$ 2,42 | 0,82 | 24% | R$ 2,46-2% | R$ 726 | 5,8 mil |
| VALEI736W4 | R$ 71,89-2% | ITM | R$ 2,00 | 0,77 | 23% | R$ 2,08-4% | R$ 9,3 mil | 4,2 mil |
| VALEI741W4 | R$ 72,39-1% | ITM | R$ 1,65 | 0,69 | 24% | R$ 1,73-5% | R$ 26,6 mil | 32,5 mil |
| VALEI746W4 | R$ 72,89-1% | ITM | R$ 1,37 | 0,61 | 25% | R$ 1,42-3% | R$ 35 mil | 61,3 mil |
| VALEI751W4 | R$ 73,39+0% | ATM | R$ 1,12 | 0,53 | 25% | R$ 1,14-2% | R$ 57,1 mil | 4 mil |
| VALEI756W4 | R$ 73,89+1% | OTM | R$ 0,88 | 0,46 | 25% | R$ 0,90-2% | R$ 164,8 mil | 10,9 mil |
| VALEI761W4 | R$ 74,39+1% | OTM | R$ 0,73 | 0,39 | 27% | R$ 0,70+5% | R$ 62,5 mil | 142,8 mil |
| VALEI766W4 | R$ 74,89+2% | OTM | R$ 0,58 | 0,33 | 27% | R$ 0,53+10% | R$ 27 mil | 111,1 mil |
| VALEI771W4 | R$ 75,39+3% | OTM | R$ 0,43 | 0,26 | 27% | R$ 0,39+10% | R$ 48,4 mil | 46,7 mil |
| VALEI776W4 | R$ 75,89+3% | OTM | R$ 0,32 | 0,21 | 27% | R$ 0,29+12% | R$ 18,9 mil | 37 mil |
| VALEI781W4 | R$ 76,39+4% | OTM | R$ 0,24 | 0,17 | 27% | R$ 0,20+18% | R$ 39,1 mil | 14,8 mil |
| VALEI786W4 | R$ 76,89+5% | OTM | R$ 0,20 | 0,14 | 29% | R$ 0,14+41% | R$ 8,8 mil | 46,6 mil |
| VALEI791W4 | R$ 77,39+5% | OTM | R$ 0,15 | 0,11 | 29% | R$ 0,10+56% | R$ 11,6 mil | 62,7 mil |
| VALEI796W4 | R$ 77,89+6% | OTM | R$ 0,13 | 0,09 | 31% | R$ 0,06+102% | R$ 11,1 mil | 105 mil |
| VALEI801W4 | R$ 78,39+7% | OTM | R$ 0,10 | 0,07 | 31% | R$ 0,04+139% | R$ 35,1 mil | 154,4 mil |
| VALEI806W4 | R$ 78,89+8% | OTM | R$ 0,09 | 0,06 | 33% | R$ 0,03+238% | R$ 2,6 mil | 28,8 mil |
| VALEI811W4 | R$ 79,39+8% | OTM | R$ 0,07 | 0,05 | 33% | R$ 0,02 | R$ 2 mil | 151 mil |
| VALEI816W4 | R$ 79,89+9% | OTM | R$ 0,10 | 0,06 | 38% | R$ 0,01 | R$ 744 | 35 mil |
| VALEI821W4 | R$ 80,39+10% | OTM | R$ 0,09 | 0,05 | 39% | R$ 0,01 | R$ 218 | 86,7 mil |
| VALEI826W4 | R$ 80,89+10% | OTM | R$ 0,04 | 0,03 | 36% | R$ 0,00 | R$ 82 | 258,7 mil |
| VALEI831W4 | R$ 81,39+11% | OTM | R$ 0,03 | 0,02 | 36% | R$ 0,00 | R$ 600 | 58 mil |
| VALEI836W4 | R$ 81,89+12% | OTM | R$ 0,05 | 0,03 | 41% | R$ 0,00 | R$ 402 | 12,2 mil |
| VALEI841W4 | R$ 82,39+12% | OTM | R$ 0,07 | 0,04 | 45% | R$ 0,00 | R$ 1,1 mil | 77 mil |
| VALEI846W4 | R$ 82,89+13% | OTM | R$ 0,02 | 0,01 | 39% | R$ 0,00 | R$ 39 | 39,9 mil |
| VALEI851W4 | R$ 83,39+14% | OTM | R$ 0,02 | 0,01 | 41% | R$ 0,00 | R$ 4 | 31,9 mil |
| VALEI856W4 | R$ 83,89+14% | OTM | R$ 0,02 | 0,01 | 42% | R$ 0,00 | R$ 3,1 mil | 52,1 mil |
| VALEI861W4 | R$ 84,39+15% | OTM | R$ 0,02 | 0,01 | 44% | R$ 0,00 | R$ 1 mil | 57,5 mil |
| VALEI866W4 | R$ 84,89+16% | OTM | R$ 0,02 | 0,01 | 46% | R$ 0,00 | R$ 202 | 23,3 mil |
| VALEI871W4 | R$ 85,39+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 43% | R$ 0,00 | R$ 1 | 12,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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