Prêmio · fechamento de 23/10/2026
R$ 4,76
-11,03%sobre o pregão anterior com negócio
AAPL34 fechou a R$ 86,65 — a opção está dentro do dinheiro, strike 2,25% abaixo do preço.
Histórico desde 30/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 1,95
- Valor no tempo
- R$ 2,81
- Breakeven
- R$ 89,46
- Chance de terminar dentro
- ~66%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
AAPL34 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e AAPL34
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = AAPL34 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
27 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de AAPL34 em 63 pregões
Preço justo
R$ 4,35
mercado +9% (caro)
Volatilidade implícita
34,2%
histórica de AAPL34: 29,4%
Delta
0,66
anda ~R$ 0,66 por R$ 1 de AAPL34
Theta por dia
R$ -0,075
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de AAPL34 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,046 (quanto o delta muda por R$ 1 de AAPL34) · vega R$ 0,087 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,66 ≈ 66% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de AAPL34.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 4,76.
- Preço: comprada a R$ 4,76 contra um preço justo de R$ 4,35 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 34,2% de vol contra 29,4% que AAPL34 realizou. Vol cara contra você — AAPL34 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,76 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,075/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com AAPL34 acima de R$ 89,46 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje AAPL34 está a R$ 86,65 — precisa subir ~3% em 27 dias só pra empatar. ~66% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
2 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 23/10/2026R$ 4,76mín R$ 4,76 · máx R$ 4,76AAPL34 R$ 86,651.100 contr.
- 30/09/2026R$ 5,35mín R$ 5,35 · máx R$ 5,36AAPL34 R$ 86,731.100 contr.
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