Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,03
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 21,28
AGRO3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~5%
aprox., pelo delta
Histórico da série AGROJ22 a partir de 10/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de AGRO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do AGRO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de AGRO3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,05
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,062
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,005
por 1% de vol
Delta 0,05: a opção anda ~R$ 0,05 pra cada R$ 1 de AGRO3 e tem ~5% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,03.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 31,7% de vol contra 15,8% que AGRO3 realizou. Vol cara contra você — AGRO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com AGRO3 acima de R$ 21,28 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje AGRO3 está a R$ 18,08 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03AGRO3 R$ 18,08500 contr.
- 16/09/2026R$ 0,04mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04AGRO3 R$ 18,3212.300 contr.
- 14/09/2026R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05AGRO3 R$ 18,29300 contr.
- 10/09/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13AGRO3 R$ 19,28200 contr.
- 04/09/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15AGRO3 R$ 19,27500 contr.
- 03/09/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,20AGRO3 R$ 19,00800 contr.
- 31/08/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09AGRO3 R$ 19,21100 contr.
- 28/08/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06AGRO3 R$ 19,29100 contr.
- 25/08/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06AGRO3 R$ 19,08100 contr.
- 19/08/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07AGRO3 R$ 18,55100 contr.
- 17/08/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08AGRO3 R$ 18,17100 contr.
- 13/08/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08AGRO3 R$ 18,03100 contr.
- 07/08/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11AGRO3 R$ 18,07400 contr.
- 06/08/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11AGRO3 R$ 18,18100 contr.
- 30/07/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16AGRO3 R$ 19,08100 contr.
- 10/07/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14AGRO3 R$ 19,01100 contr.
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