Valor intrínseco
R$ 0,07
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,39
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 29,26
ALOS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~57%
aprox., pelo delta
Histórico da série ALOSI290W4 a partir de 14/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALOS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALOS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALOS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,57
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,409
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,033
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,016
por 1% de vol
Delta 0,57: a opção anda ~R$ 0,57 pra cada R$ 1 de ALOS3 e tem ~57% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,46.
- Preço: comprada a R$ 0,46 contra um preço justo de R$ 0,49 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 24,1% de vol contra 25,7% que ALOS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,46 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALOS3 acima de R$ 29,26 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALOS3 está a R$ 28,87 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 18/09/2026R$ 0,46mín R$ 0,28 · máx R$ 0,46ALOS3 R$ 28,8720.500 contr.
- 17/09/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ALOS3 R$ 28,29100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,43ALOS3 R$ 28,46400 contr.
- 14/09/2026R$ 0,45mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ALOS3 R$ 28,442.900 contr.
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