Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,81
+189,29%sobre o pregão anterior com negócio
ALOS3 fechou a R$ 24,86 — a opção está dentro do dinheiro, strike 4,63% abaixo do preço.
Histórico desde 17/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 1,15
- Valor no tempo
- -R$ 0,34
- Breakeven
- R$ 24,52
- Chance de terminar dentro
- ~84%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
ALOS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALOS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALOS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
2 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALOS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,28
mercado −37% (barato)
Volatilidade implícita
—
histórica de ALOS3: 68,5%
Delta
0,84
anda ~R$ 0,84 por R$ 1 de ALOS3
Theta por dia
R$ -0,086
perda por dia corrido
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,197 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALOS3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,84 ≈ 84% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALOS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,81.
- Preço: comprada a R$ 0,81 contra um preço justo de R$ 1,28 — −37%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,81 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,086/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALOS3 acima de R$ 24,52 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALOS3 está a R$ 24,86 — precisa subir ~1% em 2 dias só pra empatar. ~84% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,81mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81ALOS3 R$ 24,862.900 contr.
- 03/11/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,39ALOS3 R$ 23,526.000 contr.
- 30/10/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALOS3 R$ 23,50300 contr.
- 17/10/2025R$ 0,97mín R$ 0,82 · máx R$ 0,98ALOS3 R$ 24,07400 contr.
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