Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,49
+133,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
ALOS3 fechou a R$ 24,86 — a opção está dentro do dinheiro, strike 0,60% abaixo do preço.
Histórico desde 17/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,15
- Valor no tempo
- R$ 0,34
- Breakeven
- R$ 25,20
- Chance de terminar dentro
- ~57%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
ALOS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALOS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALOS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
2 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALOS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,59
mercado −17% (barato)
Volatilidade implícita
54,7%
histórica de ALOS3: 68,5%
Delta
0,57
anda ~R$ 0,57 por R$ 1 de ALOS3
Theta por dia
R$ -0,104
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALOS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,389 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALOS3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,57 ≈ 57% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALOS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,49.
- Preço: comprada a R$ 0,49 contra um preço justo de R$ 0,59 — −17%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 54,7% de vol contra 68,5% que ALOS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,104/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALOS3 acima de R$ 25,20 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALOS3 está a R$ 24,86 — precisa subir ~1% em 2 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
10 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,49mín R$ 0,29 · máx R$ 0,51ALOS3 R$ 24,8680.500 contr.
- 30/10/2026R$ 0,21mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21ALOS3 R$ 23,501.300 contr.
- 07/11/2025R$ 1,10mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10ALOS3 R$ 26,122.000 contr.
- 05/11/2025R$ 0,96mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96ALOS3 R$ 25,951.000 contr.
- 04/11/2025R$ 0,32mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32ALOS3 R$ 25,251.400 contr.
- 03/11/2025R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ALOS3 R$ 24,972.600 contr.
- 31/10/2025R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ALOS3 R$ 24,952.000 contr.
- 22/10/2025R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ALOS3 R$ 24,301.000 contr.
- 20/10/2025R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32ALOS3 R$ 24,271.000 contr.
- 17/10/2025R$ 0,23mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24ALOS3 R$ 24,0730.800 contr.
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