Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,26
+333,33%sobre o pregão anterior com negócio
ALOS3 fechou a R$ 24,86 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,41% acima do preço.
Histórico desde 17/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,26
- Breakeven
- R$ 25,47
- Chance de terminar dentro
- ~38%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALOS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALOS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALOS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
2 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALOS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,36
mercado −27% (barato)
Volatilidade implícita
54,7%
histórica de ALOS3: 68,5%
Delta
0,38
anda ~R$ 0,38 por R$ 1 de ALOS3
Theta por dia
R$ -0,099
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALOS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,378 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALOS3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,38 ≈ 38% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALOS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,26.
- Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,36 — −27%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 54,7% de vol contra 68,5% que ALOS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,099/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALOS3 acima de R$ 25,47 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALOS3 está a R$ 24,86 — precisa subir ~2% em 2 dias só pra empatar. ~38% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
11 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,26mín R$ 0,12 · máx R$ 0,26ALOS3 R$ 24,8610.600 contr.
- 03/11/2026R$ 0,06mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06ALOS3 R$ 23,527.600 contr.
- 29/10/2026R$ 0,22mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22ALOS3 R$ 23,5510.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALOS3 R$ 24,511.000 contr.
- 06/11/2025R$ 0,69mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69ALOS3 R$ 26,161.000 contr.
- 05/11/2025R$ 0,24mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24ALOS3 R$ 25,9520.200 contr.
- 04/11/2025R$ 0,12mín R$ 0,06 · máx R$ 0,12ALOS3 R$ 25,2510.200 contr.
- 03/11/2025R$ 0,17mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ALOS3 R$ 24,972.000 contr.
- 31/10/2025R$ 0,10mín R$ 0,09 · máx R$ 0,14ALOS3 R$ 24,9512.500 contr.
- 23/10/2025R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ALOS3 R$ 24,401.000 contr.
- 17/10/2025R$ 0,11mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14ALOS3 R$ 24,0722.500 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.