Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,14
+180,00%sobre o pregão anterior com negócio
ALOS3 fechou a R$ 24,86 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,42% acima do preço.
Histórico desde 17/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,14
- Breakeven
- R$ 25,85
- Chance de terminar dentro
- ~23%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALOS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALOS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALOS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
2 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALOS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,20
mercado −30% (barato)
Volatilidade implícita
58,3%
histórica de ALOS3: 68,5%
Delta
0,23
anda ~R$ 0,23 por R$ 1 de ALOS3
Theta por dia
R$ -0,083
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALOS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,283 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALOS3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,23 ≈ 23% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALOS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,14.
- Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,20 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 58,3% de vol contra 68,5% que ALOS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,083/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALOS3 acima de R$ 25,85 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALOS3 está a R$ 24,86 — precisa subir ~4% em 2 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,14mín R$ 0,07 · máx R$ 0,14ALOS3 R$ 24,863.800 contr.
- 30/10/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ALOS3 R$ 23,50400 contr.
- 29/10/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ALOS3 R$ 23,55800 contr.
- 28/10/2026R$ 0,26mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ALOS3 R$ 24,51400 contr.
- 06/11/2025R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ALOS3 R$ 26,16300 contr.
- 30/10/2025R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ALOS3 R$ 24,73300 contr.
- 17/10/2025R$ 0,08mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08ALOS3 R$ 24,07400 contr.
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