Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,07
-73,08%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,04 e venda — no fechamento
ALOS3 fechou a R$ 25,05 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,63% acima do preço.
Histórico desde 17/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,07
- Breakeven
- R$ 26,28
- Chance de terminar dentro
- ~14%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALOS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALOS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALOS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
1 dia pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALOS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,05
mercado +51% (caro)
Volatilidade implícita
77,4%
histórica de ALOS3: 68,5%
Delta
0,14
anda ~R$ 0,14 por R$ 1 de ALOS3
Theta por dia
R$ -0,113
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALOS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,218 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALOS3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,14 ≈ 14% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALOS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,07.
- Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,05 — +51%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 77,4% de vol contra 68,5% que ALOS3 realizou. Vol cara contra você — ALOS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,113/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALOS3 acima de R$ 26,28 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALOS3 está a R$ 25,05 — precisa subir ~5% em 1 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
3 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,07mín R$ 0,06 · máx R$ 0,15ALOS3 R$ 25,0526.600 contr.
- 28/10/2026R$ 0,26mín R$ 0,24 · máx R$ 0,29ALOS3 R$ 24,5113.500 contr.
- 17/10/2025R$ 0,03mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05ALOS3 R$ 24,07600 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.