Valor intrínseco
R$ 0,10
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,26
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 29,44
ALOS3 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~52%
aprox., pelo delta
Histórico da série ALOSU300W4 a partir de 21/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALOS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALOS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALOS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
-0,52
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,480
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,035
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,012
por 1% de vol
Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de ALOS3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 0,36.
- Preço: comprada a R$ 0,36 contra um preço justo de R$ 0,35 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 26,7% de vol contra 26,2% que ALOS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,36 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com ALOS3 abaixo de R$ 29,44 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALOS3 está a R$ 29,70 — precisa cair ~1% em 4 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 21/09/2026R$ 0,36mín R$ 0,36 · máx R$ 0,50ALOS3 R$ 29,702.000 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.