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ALPAJ130

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALPA4 R$ 12,92
Prêmio
R$ 0,73
-9,88% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,08
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,73

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,77

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~53%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ130 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio +13% vs. justo (caro)mercado R$ 0,73 · usa a vol. histórica de ALPA4
Vol. implícita 50,6%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 44,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,53

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,220

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,53: a opção anda ~R$ 0,53 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~53% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,73.

  • Preço: comprada a R$ 0,73 contra um preço justo de R$ 0,65 — +13%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 50,6% de vol contra 44,8% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,73 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 13,77 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,92 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 18/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,73ALPA4 R$ 12,921.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,91ALPA4 R$ 12,811.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84ALPA4 R$ 13,23300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,90ALPA4 R$ 12,99200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,86ALPA4 R$ 13,02500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,01ALPA4 R$ 13,33300 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,11ALPA4 R$ 13,255.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,92ALPA4 R$ 13,059.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,30ALPA4 R$ 13,575.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,39ALPA4 R$ 13,74100 contr.
  • 31/08/2026R$ 2,11
    mín R$ 1,99 · máx R$ 2,11ALPA4 R$ 14,99500 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,66 · máx R$ 1,66ALPA4 R$ 14,32500 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30ALPA4 R$ 13,60100 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,09
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,09ALPA4 R$ 13,243.200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,94ALPA4 R$ 12,84500 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,77ALPA4 R$ 12,71800 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,65ALPA4 R$ 12,231.400 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ALPA4 R$ 12,27200 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ALPA4 R$ 11,73300 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61ALPA4 R$ 11,83200 contr.

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