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ALPAJ132

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALPA4 R$ 12,92
Prêmio
R$ 0,64
-3,03% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,64

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,93

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~48%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ132 a partir de 30/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,54prêmio +19% vs. justo (caro)mercado R$ 0,64 · usa a vol. histórica de ALPA4
Vol. implícita 52,1%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 44,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,48

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,214

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,64.

  • Preço: comprada a R$ 0,64 contra um preço justo de R$ 0,54 — +19%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 52,1% de vol contra 44,8% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,64 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 13,93 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,92 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,72ALPA4 R$ 12,922.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,77ALPA4 R$ 12,813.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79ALPA4 R$ 12,991.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78ALPA4 R$ 13,25500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86ALPA4 R$ 13,05500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77ALPA4 R$ 12,84300 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,77ALPA4 R$ 12,47200 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67ALPA4 R$ 11,881.200 contr.
  • 01/07/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82ALPA4 R$ 11,85300 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,91ALPA4 R$ 12,02300 contr.

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