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ALPAJ135

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALPA4 R$ 12,92
Prêmio
R$ 0,60
-7,69% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,60

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,14

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~44%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ135 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,44prêmio +36% vs. justo (caro)mercado R$ 0,60 · usa a vol. histórica de ALPA4
Vol. implícita 56,2%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 44,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,44

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,196

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,60.

  • Preço: comprada a R$ 0,60 contra um preço justo de R$ 0,44 — +36%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 56,2% de vol contra 44,8% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,60 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 14,14 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,92 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 18/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,60ALPA4 R$ 12,9226.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65ALPA4 R$ 12,81100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66ALPA4 R$ 13,23100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63ALPA4 R$ 12,99100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,63ALPA4 R$ 13,025.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,87ALPA4 R$ 13,257.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,80ALPA4 R$ 13,057.800 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,99ALPA4 R$ 13,571.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,18ALPA4 R$ 13,74900 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,16ALPA4 R$ 14,231.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 1,93ALPA4 R$ 14,00500 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,92
    mín R$ 1,92 · máx R$ 1,92ALPA4 R$ 14,99200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,66ALPA4 R$ 14,401.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38ALPA4 R$ 14,32100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,98ALPA4 R$ 13,605.700 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,86ALPA4 R$ 13,243.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,65ALPA4 R$ 12,70800 contr.

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