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ALPAJ142

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasALPA4 R$ 13,18
Prêmio
R$ 0,33
-17,50% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,45
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,33

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,62

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~32%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ142 a partir de 07/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,27prêmio +23% vs. justo (caro)mercado R$ 0,33 · usa a vol. histórica de ALPA4
Vol. implícita 50,1%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 45,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,32

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,206

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,33.

  • Preço: comprada a R$ 0,33 contra um preço justo de R$ 0,27 — +23%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 50,1% de vol contra 45,0% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 14,62 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 13,18 — precisa subir ~11% em 25 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 21/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ALPA4 R$ 13,181.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALPA4 R$ 13,23100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53ALPA4 R$ 13,25100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ALPA4 R$ 13,05200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,61ALPA4 R$ 13,57400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,68ALPA4 R$ 13,743.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,95ALPA4 R$ 14,233.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,33ALPA4 R$ 14,992.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,22ALPA4 R$ 14,40500 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,99ALPA4 R$ 14,322.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,38ALPA4 R$ 12,782.700 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,49ALPA4 R$ 12,901.100 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,46ALPA4 R$ 12,95300 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45ALPA4 R$ 12,87600 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,82ALPA4 R$ 13,53200 contr.

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