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ALPAJ145

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALPA4 R$ 12,92
Prêmio
R$ 0,25
-26,47% vs. pregão anterior
compra R$ 0,21 · venda R$ 0,50
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,79

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~25%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ145 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio +39% vs. justo (caro)mercado R$ 0,25 · usa a vol. histórica de ALPA4
Vol. implícita 51,2%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 44,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,25

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,172

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,25: a opção anda ~R$ 0,25 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~25% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

  • Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,18 — +39%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,2% de vol contra 44,8% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 14,79 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,92 — precisa subir ~14% em 28 dias só pra empatar. ~25% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30ALPA4 R$ 12,922.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34ALPA4 R$ 13,02100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ALPA4 R$ 13,25200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46ALPA4 R$ 13,25200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,50ALPA4 R$ 13,058.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,57ALPA4 R$ 13,572.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,75ALPA4 R$ 13,742.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,78ALPA4 R$ 14,237.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,25ALPA4 R$ 14,00500 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,20ALPA4 R$ 14,993.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,11ALPA4 R$ 14,408.900 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83ALPA4 R$ 14,32500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49ALPA4 R$ 13,60100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ALPA4 R$ 12,71300 contr.

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