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ALPAJ155

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasALPA4 R$ 12,92
Prêmio
R$ 0,11
-15,38% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,65

ALPA4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~13%

aprox., pelo delta

Histórico da série ALPAJ155 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ALPA4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ALPA4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,06prêmio +73% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de ALPA4
Vol. implícita 51,8%Vol. histórica (ALPA4, 63 pregões) 44,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,13

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,112

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,13: a opção anda ~R$ 0,13 pra cada R$ 1 de ALPA4 e tem ~13% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,06 — +73%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,8% de vol contra 44,8% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 15,65 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,92 — precisa subir ~21% em 28 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 18/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ALPA4 R$ 12,922.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13ALPA4 R$ 12,816.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,16ALPA4 R$ 13,2314.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,22ALPA4 R$ 13,25400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22ALPA4 R$ 13,254.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,22ALPA4 R$ 13,052.700 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,39ALPA4 R$ 13,741.700 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,41ALPA4 R$ 14,2312.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,80ALPA4 R$ 14,0013.100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,62ALPA4 R$ 14,404.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51ALPA4 R$ 14,323.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25ALPA4 R$ 13,6010.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,24ALPA4 R$ 13,2439.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16ALPA4 R$ 12,702.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15ALPA4 R$ 12,7920.000 contr.

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