Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,89
+17,11%sobre o pregão anterior com negócio
ALPA4 fechou a R$ 12,66 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,03% acima do preço.
Histórico desde 24/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,89
- Breakeven
- R$ 13,68
- Chance de terminar dentro
- ~53%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALPA4 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALPA4
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALPA4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALPA4 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,68
mercado +31% (caro)
Volatilidade implícita
93,0%
histórica de ALPA4: 71,5%
Delta
0,53
anda ~R$ 0,53 por R$ 1 de ALPA4
Theta por dia
R$ -0,035
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,173 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALPA4) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,53 ≈ 53% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALPA4.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,89.
- Preço: comprada a R$ 0,89 contra um preço justo de R$ 0,68 — +31%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 93,0% de vol contra 71,5% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,89 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 13,68 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,66 — precisa subir ~8% em 14 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
14 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,89mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89ALPA4 R$ 12,661.500 contr.
- 04/11/2026R$ 0,76mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76ALPA4 R$ 13,02100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56ALPA4 R$ 12,10100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ALPA4 R$ 12,381.400 contr.
- 28/10/2026R$ 1,27mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27ALPA4 R$ 13,40100 contr.
- 01/10/2026R$ 2,24mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24ALPA4 R$ 14,57100 contr.
- 19/11/2025R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01ALPA4 R$ 11,02200 contr.
- 18/11/2025R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ALPA4 R$ 12,24500 contr.
- 13/11/2025R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03ALPA4 R$ 12,142.700 contr.
- 12/11/2025R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ALPA4 R$ 12,07200 contr.
- 11/11/2025R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ALPA4 R$ 11,92500 contr.
- 07/11/2025R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ALPA4 R$ 11,661.000 contr.
- 31/10/2025R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ALPA4 R$ 10,58200 contr.
- 24/10/2025R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ALPA4 R$ 10,581.500 contr.
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