Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,25
-3,85%sobre o pregão anterior com negócio
ALPA4 fechou a R$ 13,02 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,99% acima do preço.
Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,25
- Breakeven
- R$ 13,79
- Chance de terminar dentro
- ~36%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ALPA4 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ALPA4
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALPA4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALPA4 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,56
mercado −55% (barato)
Volatilidade implícita
40,8%
histórica de ALPA4: 71,3%
Delta
0,36
anda ~R$ 0,36 por R$ 1 de ALPA4
Theta por dia
R$ -0,015
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALPA4 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,347 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALPA4) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,36 ≈ 36% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALPA4.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,25.
- Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,56 — −55%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,8% de vol contra 71,3% que ALPA4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 13,79 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 13,02 — precisa subir ~6% em 15 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,25mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ALPA4 R$ 13,02100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,26mín R$ 0,25 · máx R$ 0,34ALPA4 R$ 12,10600 contr.
- 29/10/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56ALPA4 R$ 12,951.300 contr.
- 28/10/2026R$ 0,94mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94ALPA4 R$ 13,406.400 contr.
- 15/10/2026R$ 5,00mín R$ 5,00 · máx R$ 5,00ALPA4 R$ 18,151.000 contr.
- 14/10/2026R$ 4,04mín R$ 4,04 · máx R$ 4,04ALPA4 R$ 17,69100 contr.
- 28/09/2026R$ 1,62mín R$ 1,62 · máx R$ 1,62ALPA4 R$ 14,24300 contr.
- 25/09/2026R$ 1,34mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34ALPA4 R$ 13,88100 contr.
- 23/09/2026R$ 1,09mín R$ 1,06 · máx R$ 1,10ALPA4 R$ 13,255.100 contr.
- 22/09/2026R$ 1,31mín R$ 1,24 · máx R$ 1,31ALPA4 R$ 13,80900 contr.
- 21/09/2026R$ 1,10mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10ALPA4 R$ 13,181.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,10mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10ALPA4 R$ 12,991.300 contr.
- 11/09/2026R$ 1,14mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14ALPA4 R$ 13,33100 contr.
- 10/09/2026R$ 1,25mín R$ 1,21 · máx R$ 1,30ALPA4 R$ 13,25400 contr.
- 09/09/2026R$ 1,28mín R$ 1,28 · máx R$ 1,30ALPA4 R$ 13,25200 contr.
- 08/09/2026R$ 1,10mín R$ 0,90 · máx R$ 1,10ALPA4 R$ 13,05500 contr.
- 27/08/2026R$ 1,85mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85ALPA4 R$ 14,32200 contr.
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