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ALPAK140

☆Call de ALPA4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,19

+11,76%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

ALPA4 fechou a R$ 13,02 — a opção está fora do dinheiro, strike 7,83% acima do preço.

Histórico desde 05/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 14,23

ALPA4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~26%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ALPA4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALPA4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALPA4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,40

mercado −52% (barato)

Volatilidade implícita

48,9%

histórica de ALPA4: 71,3%

Delta

0,26

anda ~R$ 0,26 por R$ 1 de ALPA4

Theta por dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,9%histórica (o que ALPA4 andou) 71,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALPA4 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,249 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALPA4) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,26 ≈ 26% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALPA4.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,19.

  • Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 0,40 — −52%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,9% de vol contra 71,3% que ALPA4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 14,23 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 13,02 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

35 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ALPA4 R$ 13,02500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,22ALPA4 R$ 12,105.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,32ALPA4 R$ 12,382.100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44ALPA4 R$ 12,95500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,82ALPA4 R$ 13,7281.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48ALPA4 R$ 13,3010.100 contr.
  • 21/10/2026R$ 4,02
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,02ALPA4 R$ 17,4039.300 contr.
  • 20/10/2026R$ 4,19
    mín R$ 4,19 · máx R$ 4,19ALPA4 R$ 17,94400 contr.
  • 16/10/2026R$ 4,00
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,00ALPA4 R$ 17,88100 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,54
    mín R$ 3,54 · máx R$ 3,58ALPA4 R$ 17,69700 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,51
    mín R$ 3,45 · máx R$ 3,51ALPA4 R$ 17,36700 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,09
    mín R$ 3,09 · máx R$ 3,30ALPA4 R$ 16,67400 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,25ALPA4 R$ 15,263.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21ALPA4 R$ 15,99100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,42
    mín R$ 2,42 · máx R$ 2,42ALPA4 R$ 15,85200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80ALPA4 R$ 15,17800 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49ALPA4 R$ 14,57500 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,39ALPA4 R$ 14,1841.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18ALPA4 R$ 14,01100 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,33ALPA4 R$ 14,241.800 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83ALPA4 R$ 13,31200 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,12ALPA4 R$ 13,80700 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83ALPA4 R$ 13,18100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,83ALPA4 R$ 12,921.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ALPA4 R$ 13,023.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07ALPA4 R$ 13,25200 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,02ALPA4 R$ 13,25200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,25ALPA4 R$ 14,231.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96ALPA4 R$ 14,00300 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,73ALPA4 R$ 14,40200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ALPA4 R$ 12,78500 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,69ALPA4 R$ 12,87300 contr.
  • 10/08/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07ALPA4 R$ 12,97100 contr.
  • 07/08/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,50 · máx R$ 1,07ALPA4 R$ 13,53300 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78ALPA4 R$ 12,44400 contr.

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