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ALPAK155

☆Call de ALPA4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,05

-82,14%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda R$ 0,33 no fechamento

ALPA4 fechou a R$ 12,87 — a opção está fora do dinheiro, strike 20,75% acima do preço.

Histórico desde 26/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,59

ALPA4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~7%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ALPA4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALPA4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALPA4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,08

mercado −34% (barato)

Volatilidade implícita

64,7%

histórica de ALPA4: 71,5%

Delta

0,07

anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de ALPA4

Theta por dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 64,7%histórica (o que ALPA4 andou) 71,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ALPA4 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,090 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALPA4) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALPA4.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,08 — −34%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 64,7% de vol contra 71,5% que ALPA4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 15,59 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,87 — precisa subir ~21% em 13 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ALPA4 R$ 12,87500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ALPA4 R$ 13,401.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37ALPA4 R$ 13,72500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,30ALPA4 R$ 13,304.800 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,99
    mín R$ 1,99 · máx R$ 1,99ALPA4 R$ 16,9413.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 3,50ALPA4 R$ 16,77400 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,45
    mín R$ 3,45 · máx R$ 3,45ALPA4 R$ 18,291.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,15
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,15ALPA4 R$ 18,15800 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,77
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,77ALPA4 R$ 17,6916.600 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,52
    mín R$ 2,35 · máx R$ 2,56ALPA4 R$ 17,365.400 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,22
    mín R$ 1,90 · máx R$ 2,23ALPA4 R$ 16,67389.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,74ALPA4 R$ 15,82227.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,31ALPA4 R$ 15,2612.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45ALPA4 R$ 15,991.200 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,70ALPA4 R$ 15,8511.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,99ALPA4 R$ 15,172.300 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,83ALPA4 R$ 14,57611.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ALPA4 R$ 14,18100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,70ALPA4 R$ 14,242.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52ALPA4 R$ 13,882.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,58ALPA4 R$ 13,807.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ALPA4 R$ 13,181.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47ALPA4 R$ 12,99200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89ALPA4 R$ 14,00200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ALPA4 R$ 13,60100 contr.

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